Официальный сайт ТелеТрейд

Адаптируемая вероятность

Стохастик для определения вероятностей

Чем ярче цвет индикатора, тем выше вероятность открытия позиции

генератор случайных чисел
генератор случайных чисел

Ну и, наконец, хочу продемонстрировать интересный пример эксперимент с системой, открывающей позиции случайным образом. То есть, практически, торговые решения будут определяться бросанием кубика. Сначала мы бросаем первый кубик и решаем, будем ли мы вообще открывать в данный момент позицию или нет. Потом, если решили открывать, то бросаем второй кубик и определяем, будет ли открыта длинная или короткая позиция. Почти полная свобода действий для обычного генератора случайных чисел. Единственным ограничением станет динамически адаптируемая вероятность этих двух событий. В нашем случае аргументом для определения вероятностей станет обычный индикатор "Стохастик". Значение этого индикатора всегда колеблется в диапазоне от 0 до 100 в зависимости от рыночной ситуации. Поэтому введем следующие установки:

- чем ближе положение Стохастика к границам диапазона, тем выше вероятность открытия позиции;

- чем больше значение Стохастика, тем выше вероятность длинной позиции.

Первую установку можно графически изобразить следующим образом:

стохастик
стохастик

В верхней части графика представлен динамически раскрашенный индикатор Стохастик. Чем ярче цвет индикатора, тем выше вероятность открытия позиции. Вторую установку можно трактовать так: если значение индикатора равно 80, то с 80% вероятностью будет открыт лонг и с 20% вероятностью - шорт. И наоборот, если значение индикатора равно 30, то с 70% вероятностью будет открыта короткая позиция.

Поскольку идет работа со случайными числами, то проведем серию испытаний, чтобы оценить вероятностную эффективность подобной торговой системы. Смотрим полученный график:

распределение полученной прибыли
распределение полученной прибыли

В левой части графика представлена кривая капитала одного из испытаний. В качестве тестового отрезка котировок специально выбран последний год, как наименее трендовый. Сделано это специально, поскольку трендследящий выход, использованный в этой систе

адаптируемая вероятность
адаптируемая вероятность

ме, может вытянуть в плюс даже плохие входы в моменты сильного и устойчивого тренда. Условие на выход из позиции не является случайным, но так же динамически адаптируется к рыночной волатильности.

В правой части графика представлено распределение полученной прибыли. Хорошо видно, что оно является нормальным. При этом вероятность убытка по итогам года составляет около 1%. То есть в 99 случаях из 100 мы получим прибыль, используя случайные входы с переменной вероятностью!

В качестве функции адаптации можно использовать как простые (прямой и обратный перенос или шкалирование), так и логически более сложные (например, период расчета экспоненциальных средних линий). Динамическая адаптация способна помочь в решении проблемы разных состояний фондового рынка. Но чрезмерное увлечение адаптацией может сослужить дурную службу, подогнав параметры под конкретный ценовой график и понизив работоспособность всей системы в будущем. Поэтому использовать ее нужно очень аккуратно.

Автор статьи: Тарас Правдюк


Обратная связь ОФИЦИАЛЬНОГО сайта TeleTrade RU

Юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Телетрейд Групп" (ОГРН: 1107746816540 ИНН: 7709863070)
В пределах Российской Федерации деятельность ведется ЗАКОННО !!! (с лицензией от Центробанка России)
Телефон TeleTrade в России: 8 (800) 555-84-59 (из РФ звонок бесплатный, круглосуточно)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ адрес ООО "Телетрейд Групп": Россия, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 285С
Загружаю карту...
Лицензия TeleTrade (ООО "Телетрейд Групп") - 045-13980-020000 от 12 мая 2016 года (Центрального банка Российской Федерации)
лицензия ТелеТрейд от Центрального банка России серия 01 № 004110 оригинал лицензии ТелеТрейда можно увидеть перейдя по данной ссылке тут.
Если все же по ТелеТрейд у Вас есть какие-либо вопросы, тогда обязательно пишите их нам на ОФИЦИАЛЬНУЮ ПОЧТУ: [email protected]

ОФИЦИАЛЬНЫЕ e-mail адреса:
[email protected] (группа технической помощи, Гудков Дмитрий)
[email protected] (группа по рекламе, Бушмакина Ирина)
[email protected] (дизайн, Коробко Алена)
[email protected] (группа обобщения и сбора сведений, Попова Галина)
[email protected] (группа приема жалоб на ДЦ ТелеТрейд, Белозерова Мария)
[email protected] (юрисконсульт интернет-ресурса teletreid.com, Попова Галина)
[email protected] (группа разбора жалоб на web-ресурс teletreid.com, Именова Лидия)
[email protected] (администратор сервиса teletreid.com, Планиткина Валентина)
[email protected] (собственник доменного имени teletreid.com, СПД Зуев Никита Валерьевич)

© 2017 - 2019 teletreid.com
Карта сайта