Официальный сайт ТелеТрейд

Анализ моделей Волн Эллиотта

Теория, применяемая в анализе Ганна

Важно помнить, что рассчитанные уровни восстановления должны восприниматься лишь как ориентир

Анализ моделей Волн Эллиотта
Анализ моделей Волн Эллиотта

Два имени ассоциируются с техническим анализом это Ганн и Эллиотт, каждый из которых имеют своих убежденных поклонников. Как и во многих других сферах, люди заявляют, что их теория является лучшей. Только посмотрите на разные подходы в диете, военном искусстве, физических упражнениях или еще чем-то, связанном с некоторыми личными совершенствованиями. Исполнители каждого стиля или метода заявляют, что их метод лучше. Что самое интересное, так это то, что большинство методов работают подобным образом и с похожими результатами. Торговля на рынках в этом отношении ничем не отличается. Я являюсь сторонником высказывания: «если что-то работает, то используйте это!»

Мое исследование моделей Волн Эллиотта привело к некоторым интересным открытиям, которые поддерживают теорию, активно используемую в анализе Ганна. Прежде, чем мы перейдем непосредственно к ним, давайте посмотрим, как этот вывод был достигнут.

При построении программного обеспечения «ProfitSource», мы решили, что должны быть способны дать цели того, где закончатся волны в рамках модели Эллиотта. Другими словами проекции времени и цены, которые мы называем TAPP. Для этого были проанализированы данные за 20 лет и более 30.000 завершенных моделей Волн Эллиотта.

Мы выяснили, что, если сравнить длину Волны 4 с расстоянием от начала Волны 1 до конца Волны 3 (0-3), то проявляется явная модель. Эта модель, по существу, показывала, что 66% всех восстановлений заканчивались на уровне или перед 38% основного диапазона - в данном случае 0-3. Знакомое значение, не правда ли? Фактически это соотношение Фибоначчи (38.2), полученное из «Золотого сечения».

На первом графике ниже отражено ралли на рынке акций «Broadcom» после восстановления в Волне 4. Обратите внимание, что снижение в Волне 4 было очень близко к 38.2%.

Восстановление в 38% в Волне 4
Восстановление в 38% в Волне 4

Дневной график BRCM.

При дальнейшем изучении выяснилось, что 90% всех Волн 4 заканчивалось на или перед уровнем 50% от движения 0-3. Для тех, кто знаком с Теорией Ганна, без сомнения известно значение 50%, на которое Ганн обращал особенное внимание. Подтверждение значимости 50%-го уровня статистическим анализом станет интересным открытием, особенно для тех, кто изучил работы Ганна и Дэвида Боудена. Представленный ниже график демонстрирует пример, как рынок отскакивает почти точно от уровня 50% во время 5-волнового нисходящего движения.

50%-е восстановление
50%-е восстановление

Дневной график EQR.

Возвращаясь немного назад, отметим, что уровень 38.2% также очень близок к другому числу Ганна - 37.5%. Вновь мы можем видеть схожесть в двух подходах.

Важно помнить, что рассчитанные уровни восстановления должны восприниматься лишь как ориентир. Это не является точной наукой, и торговые стратегии должны это отразить. Под этим я подразумеваю, что сделки не должны заключаться просто по той причине, что рынок коснулся 50%-го или 38.2%-го уровня.

Для тех, кто не знаком с Теорией Эллиотта, весь разговор о восстановлении в Волне 4 против движения 0-3 может легко быть сведен к восстановлению в рамках главного диапазона от максимума к минимуму или от минимума к максимуму.

На философский вопрос «эти уровни и модели работают, потому что они проявляются во всех природных элементах, или являются всего лишь само-реализующимся пророчеством?» лично я ответил бы, что немного от обоих!