Официальный сайт ТелеТрейд

Ценовой канал

Динамическая адаптация стоплосса

величина стоплосса немного изменяется в зависимости от рыночной волатильности

ценовой канал
ценовой канал

В своей статье, посвященной управлению капиталом, я подробно рассматривал правила расчета торговой позиции, исходя из системной величины стоплосса. Приказ на закрытие убыточной позиции не должен стоять в пределах рыночного шума, чтобы случайные ценовые колебания не выбили трейдера из позиции раньше времени.

Поэтому, наиболее эффективным будет адаптировать величину стоплосса к текущей рыночной волатильности. Как вариант, для этого можно использовать ценовой канал, основанный на стандартном отклонении цены.

Но сейчас я хочу продемонстрировать более удобный подход, основанный на динамической адаптации стоплосса к среднему ценовому диапазону. Смотрим график:

 
средний ценовой диапозон
средний ценовой диапозон

В верхней части графика представлен индикатор Среднего Истинного Диапазона, характеризующий примерную амплитуду рыночных

стоплосс
стоплосс

колебаний. При первом приближении колебания внутри этого диапазона можно признать случайными, поэтому стоплосс должен находиться вне границ такого шума. Как и в случае со стандартным отклонением, при определении точки стоплосса можно применять поправочный коэффициент. Такая величина обычно определяется тестами и логикой торговой системы.

На графике синими кружочками обозначены точки входа в длинную позицию. А горизонтальная серия коричневых точек - граница, на которой расположен стоплосс. Хорошо видно, что величина стоплосса немного изменяется в зависимости от рыночной волатильности. Такой подход позволяет не передерживать убыточную позицию и преждевременно не терять потенциально выигрышную сделку. В этом случае величина стоплосса будет означать предельно допустимый убыток на одну акцию или контракт. И для поддержания общего риска позиции на постоянном уровне нужно допустимый риск на сделку разделить на величину стоплосса - этот способ позволит рассчитать объем торговой позиции в каждой конкретной сделке, исходя из принятых правил управления капиталом.

Автор статьи: Тарас Правдюк


Обратная связь ОФИЦИАЛЬНОГО сайта TeleTrade RU

Юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Телетрейд Групп" (ОГРН: 1107746816540 ИНН: 7709863070)
В пределах Российской Федерации деятельность ведется ЗАКОННО !!! (с лицензией от Центробанка России)
Телефон TeleTrade в России: 8 (800) 555-84-59 (из РФ звонок бесплатный, круглосуточно)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ адрес ООО "Телетрейд Групп": Россия, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 285С
Загружаю карту...
Лицензия TeleTrade (ООО "Телетрейд Групп") - 045-13980-020000 от 12 мая 2016 года (Центрального банка Российской Федерации)
лицензия ТелеТрейд от Центрального банка России серия 01 № 004110 оригинал лицензии ТелеТрейда можно увидеть перейдя по данной ссылке тут.
Если все же по ТелеТрейд у Вас есть какие-либо вопросы, тогда обязательно пишите их нам на ОФИЦИАЛЬНУЮ ПОЧТУ: [email protected]

ОФИЦИАЛЬНЫЕ e-mail адреса:
[email protected] (группа технической помощи, Гудков Дмитрий)
[email protected] (группа по рекламе, Бушмакина Ирина)
[email protected] (дизайн, Коробко Алена)
[email protected] (группа обобщения и сбора сведений, Попова Галина)
[email protected] (группа приема жалоб на ДЦ ТелеТрейд, Белозерова Мария)
[email protected] (юрисконсульт интернет-ресурса teletreid.com, Попова Галина)
[email protected] (группа разбора жалоб на web-ресурс teletreid.com, Именова Лидия)
[email protected] (администратор сервиса teletreid.com, Планиткина Валентина)
[email protected] (собственник доменного имени teletreid.com, СПД Зуев Никита Валерьевич)

© 2017 - 2019 teletreid.com
Карта сайта