Официальный сайт ТелеТрейд

Индикатор технического анализа MACD

Основные виды технического индикатора MACD

Индикатор можно применять не только на валютном рынке ФОРЕКС

MACD
MACD

Сегодня мы продолжим начатую ранее тему индикаторов технического анализа, которые позволяют нам лучше понять текущее состояние рынка акций или валютного рынка ФОРЕКС.

Итак, сегодняшний наш «пациент» на препарирование - индикатор MACD, аббревиатура которого расшифровывается следующим образом; МЕТОД СХОЖДЕНИЯ-РАСХОЖДЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ (Moving Average Convergence-Divergence). В литературе по торговле на рынках акций или FOREX, можно встретить описание друх  основных видов этого индикатора:

1. Первый вариант индикатора - две сглаженные ЕМА (изображается обычно, первая - сплошной линией, а вторая - пунктирной).

Методика расчёта этого индикатора следующая:

Классический индикатор MACD строится из двух линий: сплошной, именуемой основной линией MACD, и пунктирной, именуемой сигнальной линией. Основная линия MACD получается из двух экспоненциальных показателей среднего движения курса цены. Это величина реагирует на изменение цен достаточно оперативно. Сигнальная линия представляет собой линию MACD, к которой применён еще один ЕМА. Эта линий реагирует на изменения курса цен более неторопливо.

Пересечения основной линии МАСD с сигнальной линией показывает сдвиг в балансе сил между “быками” (растущим трендом) и “медведями” (ниспадающим трендом). Основная линия MACD представляет собой консенсус масс за не большой период. Медленная сигнальная линия представляет собой консенсус за более протяжённый период.

Ситуация, когда основная линия MACD поднимается над сигнальной линией, показывает нам то, что в данный момент на рынке доминируют “быки”, и лучше всего открываться на повышение. Ситуация, когда основная линия перемещается под сигнальную линию, показывает нам, что в данный момент на рынке доминируют “медведи” и желательно открываться на понижение.

основная линия MACD
основная линия MACD

MACD - две линии

Когда быстрая линия MACD пересекает медленную сигнальную линию снизу вверх, это дает сигнал к покупке. Сигнал к продаже подается тогда, когда быстрая линия пересекает медленную двигаясь вниз. Этот метод позволяет обнаружить все важные тренды и дает всплески реже, чем пересечения цен и одного показателя среднего движения.

MACD-гистограмма
MACD-гистограмма

2. Второй распространённый вариант индикатора - MACD-гистограмма.

MACD-гистограмма, позволяет получить нам более глубинное понимание баланса сил между представленными на рынке “быками” и “медведями”, по сравнению с предыдущим вариантом MACD (две линии). MACD-гистограмма показывает не только то, кто контролирует положение на рынке в данный момент - “быки” или “медведи”, но и то, становятся эти аппозиции сильнее или слабее.

MACD-гистограмма отмеряет расстояние между основной линией MACD и сигнальной линией (см. рисунок выше). Она изображает эту разницу в виде гистограммы - последовательности вертикально ориентированных отрезков. В случае, когда основная линия – более быстрая, выше сигнальной, результат MACD-гистограммы получается положительным, то отрезки рисуются вверх от горизонтальной оси. В случае, когда быстрая линия движется ниже сигнальной линии - медленной, то MACD-гистограмма выдает отрицательные показатели и отрезки рисуются ниже горизонтальной оси. В случае, когда обе линии пересекаются, MACD-гистограмма дает ноль. Когда расхождение между основной линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда обе линии сближаются между собой, MACD-гистограмма становится уже.

Применительно к этому индикатору существует термин – наклон MACD-гистограммы. Наклон MACD-гистограммы определяется соотношением между двумя соседними отрезками - столбиками. Если следующий столбик выше, то гистограмма идет вверх – наклон вверх, если ниже - то вниз – наклон соответственно вниз. Наклон MACD-гистограммы показывает наиболее сильную в данный момент группу на рынке.

Растущая MACD-гистограмма сообщает о том, что “быки” набирают силу. Нисходящая MACD-гистограмма показывает нам то, что в данный момент набирают силу “медведи”.

Когда основная линия MACD поднимается быстрее, чем медленная - сигнальная линия, говорят, что MACD-гистограмма поднимается. Это показывает нам, что “быки” стали сильнее, чем они были раньше, и в данный момент, трейдеру разумно играть на повышение - покупать. Когда основная линия MACD падает быстрее, чем медленная линия, говорят, что MACD-гистограмма падает. Это показывает нам, что в данный момент “медведи” становятся сильнее, чем были и трейдеру лучше играть на понижение - продавать.

Сигнал формируется наклоном MACD-гистограммы. Когда текущий столбец выше предыдущего, то наклон вверх. Это показывает нам то, что у «руля» в данный момент “быки” и нужно покупать. Иначе, когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон вниз. Это показывает нам то, что командуют парадом в данный момент “медведи” и пора продавать. Ситуации, когда цены движутся в одну сторону, а MACD-гистограмма движется в противоположную, означает, что доминирующая толпа утрачивает свой энтузиазм и тренд реально слабее, чем кажется. Подобное расхождение направления графика цены и графика индикатора, называют – дивергенцией.

наклон MACD-гистограммы
наклон MACD-гистограммы

MACD - гистограмма

Посмотрите на рисунок. MACD-гистограмма подтверждает существующий тренд, когда выдаёт новые максимумы и минимумы синхронно с графиком цен. Появляющиеся новые минимумы на графике MACD-гистограммы в точках А и F подтверждают нисходящий тренд. Появляющиеся новые минимумы на графике этого индикатора указывают трейедру о том, что нисходящий тренд, возможно, снова доберётся до минимальных значений А и F или даже пройдёт еще ниже. Новые максимумы С и D на графике MACD-гистограммы подтверждают восходящий тренд. Они сообщаются трейдеру о том, что восходящий тренд, вероятно, снова дойдёт или даже превзойдет максимумы С и D.

максимумы на графике MACD-гистограммы
максимумы на графике MACD-гистограммы

Применение MACD - гистограммы

комбинация MACD-гистограммы
комбинация MACD-гистограммы

Применение MACD - гистограммы

форекс MACD
форекс MACD

В программе торгового терминала MetaTrader4 (МТ4), в стандартной комплектации есть еще один тип индикатора MACD. Он представляет собой комбинацию MACD- гистограммы и сигнальной линии. Этот индикатор также даёт представление о текущем направлении тренда. Если гистограмма выше нулевой линии - значит тренд «бычий», в противном случае – тренд соответственно, скорее всего «медвежий».

Подтверждение тренда

Также с помощью этого индикатора, как и с помощью вариантов MACD индикатора, описанных выше, возможно определить дивергенцию (расхождение между ценой и показателем индикатора), но об этом мы ещё поговорим более подробно в одном из следующих уроков. Описанный индикатор можно применять не только на валютном рынке ФОРЕКС, но так же и на фондовых рынка для торговли акциями, фьючерсами или опционами.

Видео 1

Видео 2

Видео 3

Видео 4

Видео 5