Официальный сайт ТелеТрейд

Методы Монте-Карло

Способы применения Монте-Карло

Параметрический подход подразумевает под собой наличие входных параметров, от которых зависят интересующие аудитора показатели

методы Монте-Карло
методы Монте-Карло

Основная цель различных стресс-тестов - выявить слабые и наиболее уязвимые места в работе всех звеньев и, в общем смысле, определить вероятность провала. Моделирование методами Монте-Карло позволяет оценить устойчивость системы, чувствительность к входным параметрам и вероятность наступления конкретных сценариев развития. В этой статье я расскажу о нескольких способах применения Монте-Карло при оценке механических торговых систем.

"What is the last thing you do before you climb on a ladder? You shake it. And that is Monte Carlo simulation."

Sam Savage, Stanford University.

В последнее время все чаще можно услышать, что финансовые организации и банки периодически подвергаются различным стресс-тестам. Основная цель таких проверок - выявить слабые и наиболее уязвимые места в работе всех структур организации и, в общем смысле, определить вероятность банкротства. Очень часто при этом применяется параметрический и вероятностный анализ математической модели всего бизнеса. Параметрический подход подразумевает под собой наличие входных параметров, от которых зависят интересующие аудитора показатели. Например, как прибыль кредитного отдела зависит от количества невозвращенных кредитов. Вероятностный анализ можно применять при работе с более сложными многопараметрическими моделями. Прогоняя по очереди большое количество различных параметров и их комбинаций, можно с большой достоверностью определить вероятность наступления событий, вплоть до самых неблагоприятных. Конечно, невозможно абсолютно точно рассчитать

моделирование методами Монте-Карло
моделирование методами Монте-Карло

все возможные в реальности сценарии, но спрогнозировать вероятность убытков или чувствительность прибыли к входным параметрам можно с достаточно приемлемой достоверностью.

Возвращаясь к аналогии Сэма Сэведжа, скажу еще раз, что моделирование методами Монте-Карло позволяет оценить устойчивость системы, чувствительность к входным параметрам и вероятность наступления конкретных сценариев развития. В этой статье я расскажу о нескольких способах применения Монте-Карло при оценке механических торговых систем. Можно выделить три основных подхода:

1. Статистическая оценка математического ожидания торговой системы;

2. Моделирование линии эквити и последовательностей сделок;

3. Моделирование "истории" котировок.

В качестве примера я выбрал очень простую паттерновую шортовую торговую систему для фьючерса на индекс РТС. В основе этой системы лежит реализация очень краткосрочного стат.преимущества, открытая позиция держится ровно 30 минут. На рисунке можно посмотреть показатели эффективности стратегии на тестовом и вневыборочном интервалах:

1++
1

При тестировании системы было заложено проскальзывание с хорошим запасом и, тем не менее, показатели средней эффективности сделок и вероятности прибыльного исхода остались на стабильно приемлемом уровне. Теперь перейдем непосредственно к моделированию.

Автор: Правдюк Тарас


Обратная связь ОФИЦИАЛЬНОГО сайта TeleTrade RU

Юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Телетрейд Групп" (ОГРН: 1107746816540 ИНН: 7709863070)
В пределах Российской Федерации деятельность ведется ЗАКОННО !!! (с лицензией от Центробанка России)
Телефон TeleTrade в России: 8 (800) 555-84-59 (из РФ звонок бесплатный, круглосуточно)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ адрес ООО "Телетрейд Групп": Россия, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 285С
Загружаю карту...
Лицензия TeleTrade (ООО "Телетрейд Групп") - 045-13980-020000 от 12 мая 2016 года (Центрального банка Российской Федерации)
лицензия ТелеТрейд от Центрального банка России серия 01 № 004110 оригинал лицензии ТелеТрейда можно увидеть перейдя по данной ссылке тут.
Если все же по ТелеТрейд у Вас есть какие-либо вопросы, тогда обязательно пишите их нам на ОФИЦИАЛЬНУЮ ПОЧТУ: [email protected]

ОФИЦИАЛЬНЫЕ e-mail адреса:
[email protected] (группа технической помощи, Гудков Дмитрий)
[email protected] (группа по рекламе, Бушмакина Ирина)
[email protected] (дизайн, Коробко Алена)
[email protected] (группа обобщения и сбора сведений, Попова Галина)
[email protected] (группа приема жалоб на ДЦ ТелеТрейд, Белозерова Мария)
[email protected] (юрисконсульт интернет-ресурса teletreid.com, Попова Галина)
[email protected] (группа разбора жалоб на web-ресурс teletreid.com, Именова Лидия)
[email protected] (администратор сервиса teletreid.com, Планиткина Валентина)
[email protected] (собственник доменного имени teletreid.com, СПД Зуев Никита Валерьевич)

© 2017 - 2019 teletreid.com
Карта сайта