Официальный сайт ТелеТрейд

Определение построения флага, как фигуры продолжения тенденции

Всем доброго времени суток!
Предлагаю сегодня рассмотреть очень важную фигуру продолжения тенденции – флаг.
В книгах, к сожалению, о данной фигуре написано слишком поверхностно и, на мой взгляд, слишком субъективно. Попробую внести ясность в этот вопрос.
Предлагаю разобрать пошагово фигуру, которая может принести немалую прибыль, и для начала перейти к общим сведеньям.
Вообще есть два вида флагов: маленький (короткий) и большой (канальный).
Два этих флага показаны ниже на рисунке:
два флага
два флага

На восходящей тенденции флаг обычно называют просто флагом, а на тенденции нисходящей – перевернутым флагом:
На восходящей тенденции флаг обычно называют просто флаго
На восходящей тенденции флаг обычно называют просто флаго

Теперь давайте зададимся таким вопросом: где же вероятнее всего образование флага? Сам по себе флаг сигнализирует о том, что тенденция взяла передышку и набирается силы, чтобы пробить всевозможные линии и уровни, которые встречаются ей на пути. А где может ускориться тенденция? Разумеется в начале движения!
Поэтому закономерно, что формирование флагов происходит после таких фигур перелома тренда как: инверсивная голова и плечи, двойная вершина и т.д.:
формирование флага после фигур перелома
формирование флага после фигур перелома

В завершении вступительной части скажу, что флаг состоит из полотна (полотнища) и ручки (флагштока):
состав флага
состав флага

Теперь предлагаю перейти от общего к частному, а предметом рассмотрения станет маленький флаг.
Так как мы уже знаем, что излюбленное место образования флагов – начало тенденции, попробуем отыскать способ словить и измерить его. Нам для этого потребуется сетка Фибо и безоткатный импульс.
У нас появляется флаг, после разворотной фигуры:
флаг, после разворотной фигуры
флаг, после разворотной фигуры

Но флаг это или нет? Чтобы удостовериться в этом, мы растянем сетку Фибоначчи на безоткатный импульс, а затем проследим, чтобы флаг был помещен между уровнями 100% и 76, 4%; тут тени могут выходить немного за 76, 4%, но цены закрытия свечей должны быть в этом промежутке: от 76.4% до 100%:
сетка Фибоначчи на безоткатный импульс
сетка Фибоначчи на безоткатный импульс

Если соблюдены эти условия, то торговать флаг можно тремя разными способами:
Выставить отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit), рассчитывая на отскок от данного уровня;
По рынку;
Ордер располагается выше или ниже флага на пробитие (Buy Stop, Sell Stop)
варианты торговли флага
варианты торговли флага

Цель по флагу (наш профит) может составлять:
Длина рукоятки флага
Длина рукоятки минус длина полотнища
Цель по флагу
Цель по флагу

3. 80% длины рукоятки флага (уменьшим на 20% профит с первого пункта, и теперь он будет составлять 80 пунктов).
4. 80% длины рукоятки флага, вычитая длину полотна (уменьшим профит со второго пункта на 20%)
Перед тем, как переходить к примерам, хочу отметить, что я крайне редко использую маленький флаг в своей работе. Все-таки, данная фигура зачастую бывает неоднозначной.
Теперь предлагаю перейти к более интересному варианту флага – большому. Данный флаг схож с малым коррекционным каналом. Он, как правило, располагается между 100%-61.8%, а также 100%-50% Фибо:
Две точки по входу флага
Две точки по входу флага

Две точки по входу флага:
От линии канал флага
На откате после пробития
Разберем более детально:
К примеру, у нас есть аптренд, и мы знаем, что у нас формируется флаг; можем прочертить на графике маленький канал – по одной точке снизу и двум сверху. Затем проводим сетку Фибо. Флаг располагается в наших рамках, и видим также, что покупать лучше от линии канала флага, совпадающей с 61.8% Фибо. Поэтому выставим отложенный ордер на покупку:
отложенный ордер на покупку
отложенный ордер на покупку

Следующая покупка – к пробитой стороне флага на откате:
пробитая сторона флага на откате
пробитая сторона флага на откате

Конечно, стоит отметить, что сделка после пробития на откате – менее рискованна, чем от линии канала. Просто у нас есть сформированный флаг, после пробития, в случае рассмотрения первой позиции мы пытаемся поймать формирование флага.
Профит с покупок, как и в случае с маленьким флагом:
1. Длина рукоятки флага
Длина рукоятки флага
Длина рукоятки флага

2. Длина рукоятки флага минус длина полотнища
Длина рукоятки флага минус длина полотнища
Длина рукоятки флага минус длина полотнища

3. 80% длины рукоятки флага (уменьшим профит с первого пункта на 20%)
4. 80% длины рукоятки флага минус длина полотнища.
Перейдем теперь к примерам на практике.
Внимание! Перед переходом к примерам с маленьким флагом, необходимо рассмотреть понятие «безоткатный импульс». В безоткатном импульсе, к примеру, каждый минимум свечи при аптренде, выше предыдущей:
Флаг – модель продолжения тенденции
Флаг – модель продолжения тенденции

Для даунтренда безоткатный импульс характерен каждым максимумом свечи, который ниже предыдущего:
безоткатный импульс
безоткатный импульс

Пример №1. Пара EUR/USD, четырехчасовой график, апрель 2013 года.
У нас была сформирована модель разворота «инверсная голова и плечи», а цена возвратилась к линии шеи, отскочив от нее, а затем рынок быстро «побежал» вверх. Нисходящий тренд трансформировался в восходящий:
четырехчасовой график
четырехчасовой график

Цена остановилась после двух длинных белых свечей, и начала формирование маленьких свечей, что может натолкнуть на мысль о формировании маленького флага:
формирование маленького флага
формирование маленького флага

При растяжении сетки Фибо на безоткатный импульс, можем заметить, что цена «затормозила» на отметке 23.6%:
цена «затормозила»
цена «затормозила»

Если пристальней взглянуть, то можно заметить, что цена уперлась молотом в уровень Фибо 23.6%, что дает возможность предположить, что возобновиться восходящее движение. Самое время открыть позицию по рынку:
время открыть позицию по рынку
время открыть позицию по рынку

Расстановка ордеров:
Расстановка ордеров в примере
Расстановка ордеров в примере

Как мы можем увидеть, цена достигла своего профита очень быстро:
цена достигла своего профита очень быстро
цена достигла своего профита очень быстро

Пример №2. Пара USD/JPY, четырехчасовой график, (октябрь-ноябрь-декабрь) 2012 год.
Мы имеем восходящий тренд. Также мы можем заметить в большом канале, маленький, который направлен противоположно основному. Поэтому логичнее дождаться пробития и красивого отката, а затем покупать:
восходящий тренд
восходящий тренд

Красивый откат пришел, поэту выставляем лимит на покупку:
выставляем лимит на покупку
выставляем лимит на покупку

Ордер на покупку сработал:
Ордер на покупку сработал
Ордер на покупку сработал

Расстановка ордеров:
Расстановка  текущих ордеров
Расстановка текущих ордеров

Цена достигает своего профита:
Цена достигает своего профита
Цена достигает своего профита

Через месяц, мы снова видим сформированный маленький канал на восходящем тренде, который направлен противоположно основной тенденции. Дождемся пробития и красивого отката:
сформированный маленький канал на восходящем тренде
сформированный маленький канал на восходящем тренде

Дождались красивого отката, и выставили ордер на покупку:
Дождались красивого отката
Дождались красивого отката

Покупка сработала:
Покупка сработала
Покупка сработала

Выставим ордера:
Выставим ордера
Выставим ордера

Цена достигает нашего профита:
Цена достигает нашего профита
Цена достигает нашего профита

Пример №3. Пара EUR/USD, четырехчасовой график, июнь 2013 года.
Мы имеем восходящий аптренд и видим, что был сформирован небольшой канальчик, который направлен против основной тенденции. Ждем пробития и красивого отката:
Ждем пробития
Ждем пробития

После красивого отката выставим ордер на покупку. Он срабатывает:
выставляем ордер на продажу
выставляем ордер на продажу

Расстановка ордеров:
Расстановка ордеров фигуры
Расстановка ордеров фигуры

Цена отработала свою цель лишь на 60%:
Цена отработала свою цель лишь на 60%
Цена отработала свою цель лишь на 60%

Пример № 4. Пара GBP/USD, четырехчасовой график, май 2013 года.
У нас нисходящий тренд. Образуется маленький канал, с направленностью против основного тренда. Ожидаем пробития и красивого отката, а затем продаем пару:
нисходящий тренд
нисходящий тренд

Красивого отката дождались и выставляем ордер на продажу:
выставляем ордер на продажу
выставляем ордер на продажу

Ордер на продажу сработал:
Ордер на продажу
Ордер на продажу

Расстановка ордеров:
Расстановка ордеров
Расстановка ордеров

Флаг отрабатывает себя на 60%:
Флаг отрабатывает себя на 60%
Флаг отрабатывает себя на 60%

Обратите внимание, цена, даже через длительное время, «вновь» замечает пробитую линию флага:
пробитая линия флага
пробитая линия флага

Пример №5. Пара AUD/USD, четырехчасовой график, половина марта 2013 года.
Цена отталкивается от мощного уровня поддержки (жирный синий уровень), поэтому, возможно, что произойдет разворот тренда. Также, мы можем увидеть, что может быть формирование флага:
формирование флага
формирование флага

При растягивании сетки Фибо, заметим, что покупка от линии канала сходится с 50% уровнем Фибо. Вследствие этого, выставляем покупку:
выставляем покупку
выставляем покупку

Покупка срабатывает. Ждем теперь пробития и отката. Выставим два профита:
Выставим два профита
Выставим два профита

Цена пробивает флаг, закрепляясь за пробитой линией тремя свечами, поэтому выставляем покупку:
Цена пробивает флаг
Цена пробивает флаг

Достигнут первый профит по покупкам:
первый профит по покупкам
первый профит по покупкам

Вот срабатывает и второй профит:
второ� профит
второ� профит

Из вышеприведенных примеров можно сделать такой вывод: если флаг сформировался в середине тренда – существует вероятность его неполной отработки. Но даже 60%, при рукоятке флага в 200-300 пунктов – довольно неплохой профит (соотношение профит/стоп 1:2 минимум). Но основной момент в том, что они с большой вероятностью продолжают движение.
Спасибо всем за внимание, на этом на сегодня все. J
Надеюсь, данный материал поспособствует вашей профитной торговле. Всем удачи!!!