Официальный сайт ТелеТрейд

Отсчет рынка

Технический инструмент «Модели Пезавенто»

Распознание моделей относится к вероятности возникновения некоторых моделей, которые регулярно повторяются.

Леонардо де Пиза де Фибоначчи (родился приблизительно в 1170г. в Пизе, Италия) был математиком, который изучил Большую Пирамиду в Гизе и обнаружил ряд чисел, который мы теперь называем Числами Фибоначчи. Числа в этом ряду являются суммой двух предыдущих чисел и включает в себя следующие числа: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, и 144. Деление одного числа на следующее после 8 дает соотношение 0.618, которое соответствует соотношению высоты Большой Пирамиды к ее основанию. Другим соотношением является такое: последующее число в последовательности приблизительно равно 1.618 от предыдущего числа. Эти соотношения также являются серией Чисел Фибоначчи: 0.382, 0.618, 1.000, 1.618, и 2.618, и т. д.

Числа Фибоначчи являются очень ценными, потому что эти числа и соотношения можно найти повсюду в природе и на рынках. Часто величина волны будет иметь соотношение Фибоначчи по отношению к величине другой волны. Величина волны определяется измерением ценового диапазона от существенной вершины до существенного основания. Величиной волны тренда может быть значение 1.618 от величины предыдущей волны восстановления. Коррекционная волна восстановления может быть равна 0.618 от величины предыдущего тренда.

Лари Пезавенто показывает в своей книге «Выгодные модели для торговли на рынках», что два дополнительных соотношения часто можно найти на рынках. Эти соотношения являются квадратным корнем двух первичных соотношений Фибоначчи. Квадратный корень из 0.618 = 0.786 и квадратный корень из 1.618 = 1.272. Лари использует эти два дополнительных соотношения — 0.786 и 1.272, потому что не все волны соответствуют соотношениям 0.618 и 1.618 или другим обычным соотношениям 0.382, 0.500, и 2.618.

Модели Пезавенто
Модели Пезавенто

В программном пакете «Ensign Windows» существует технический инструмент, который автоматически находит основное колебание и маркирует соотношения колебания с их процентами восстановления. Инструмент называется «Модели Пезавенто» в честь Лари Пезавенто, который изучил эти соотношения за 4 десятилетия и издал книгу «Соотношения Фибоначчи с распознанием модели».

числа Фибоначчи
числа Фибоначчи

На этом графике показаны 2-минутные бары для ES e-мини контрактов. Обратите внимание на наличие большого количество соотношений, которые были приведены в Таблице соотношений выше. Синие ярлычки обозначают Ключевые соотношения, следуя Лари Пезавенто. Отношение колебания было в пределах 4% от значения синего ярлычка. 3 черных ярлычка являются фактическими соотношениями колебания, которые не были в пределах 4% от ключевых соотношений. 80% соотношений колебания, отмеченных на этом графике, соответствуют ключевым соотношениям. Наиболее важным для нас является то, что рынки поворачиваются на этих ключевых соотношениях. Обратите внимание, что многие из этих разворотов имели множество соотношений с ключевыми значениями. Например, резкое снижение к 903.00 соответствовало 1.414 от величины предшествующего колебания, а также повышения в 1.128 от минимума предшествующего колебания, как показано на графике.

Далее приводится график золота, который сопровождается комментариями Лари. «ЗОЛОТО — повышение золота продолжалось до 0.786 восстановления — день с широким диапазоном не реализовался — золото медленно двигалось вверх и было возвращено к 0.786 восстановления, куда оно и вернулось. При росте золота выше 326 $/унцию, рынок выглядел бы чрезвычайно бычьим» — Лари Пезавенто.

распознавание модели
распознавание модели

Ниже приводится другой пример использования Ключевых соотношений Лари, чтобы установить его план игры до открытия рынка. Этот пример использует 5-минутные бары для ES e-мини контрактов и показывает часть одного из графиков Лари. 3 жирных черных линии были вручную проведены и помечены Лари.

распознавание моделей
распознавание моделей

Применение на Форекс

Комментарии Лари Пезавенто:

Рынок Форекс, куда входят главные иностранные валюты, является воплощением ликвидности. Ценовые колебания являются быстрыми и значительными! Это идеальные условия для расчета моделей, чтобы торговать на колебаниях. Торговля на колебаниях определяет ценовые колебания от нескольких минут до нескольких дней. Распознание моделей относится к вероятности возникновения некоторых моделей, которые регулярно повторяются. Распознание моделей всегда имело большое число последователей среди технических аналитиков, но в недавней книге доктора Эндрю Ло «Неслучайная прогулка по Уолл Стрит» изучено более 30.000 графиков за более чем 30 лет и найдены потрясающие корреляции, начиная со стандартных графических моделей типа голова и плечи, двойная вершина и основание, вымпелы, флаги и разворотные острова. Результаты были настолько удивительными, что журнал «Business Week» выделил работу доктора Ло в своем выпуске. Даже слово Фибоначчи используется обычными репортерами.

Моими любимыми инструментами на валютном рынке являются Евро, Иена и Британский фунт. Модели, которые я использую для торговли, достаточно эффективно работают на этих рынках.

распознавание моделей Ларри Пезавенто
распознавание моделей Ларри Пезавенто

Рынок Форекс является активным и ликвидным и предоставляет отличные возможности для торговли на колебаниях с использованием моделей. Лучше всего начинать с 30-минутных непрерывных графиков. Найдите самое обычное колебание на этом графике. От этой отправной точки вы можете взять каждое другое колебание на 30-минутном графике и связать его одним из пяти соотношений: 0.618, 0.786, 1.00, 1.272 и 1.618. Эти пять соотношений будут соответствовать почти всем колебаниям, которое вы можете увидеть на 30-минутном графике.

Затем найдите подобный отсчет на 4-часовом графике. Графики покажут много тайн, если вы их неукоснительно изучаете. Также наблюдайте за подобными временными рамками между максимумами и минимумами. Соединив все ценовые колебания между собой, вы сможете увидеть модели, о существовании которых вы никогда и не думали.

Несколько слов предостережения — вы можете найти лучшие модели, которые когда-либо существовали, и будете все еще терять деньги, если вы не знаете, как управлять риском. Выигрывающие трейдеры сосредотачиваются на том, сколько может быть потеряно, в то время как проигрывающие на том, сколько они могут выиграть!

Лучшее упражнение, которое вы можете делать для себя как трейдер — это читать 3—4 страницы из книги Марка Дугласа «Торговля в Зоне» каждый день прежде, чем вы начинаете торговать. Это будет действовать как своеобразный якорь каждый день, чтобы сосредоточиться на размышлениях о вероятностях, а не определенностях. В конце года вы прочитаете всю книгу дважды!

Размешено на ForexAW.com