Официальный сайт ТелеТрейд

Сигнальная линия (TL)

Каналы параллельные сигнальным линиям

Всякий раз, когда происходит неудача в развитии движения (сокращение импульса), сигнальная линия может использоваться как подтверждение изменения тренда

построение сигнальной линии
построение сигнальной линии

Учитывая важность сигнальных линий, я решил отдельно остановиться на этом вопросе. Как мы знаем, наша торговля главным образом основывается на одном из этих трех параметров:

· тренд;

· поддержка и сопротивление;

· изменчивость.

Вилы Эндрюса позволяют профессиональному трейдеру эффективно торговать с помощью своей срединной линии (ML) и ее вспомогательных линий. Срединная линия в полной мере демонстрирует свою важность, когда рыночный поток находится в пределах главного тела Вил. Сигнальные линии проявят свою действенность только после того, как рыночный поток прошел за границы главного тела.

Построение сигнальной линии (TL) достаточно просто: линия присоединяется к опорному якорю (P0) с опорным центром P1 (верхняя сигнальная линия [U-TL]) или опорным центром P2 (нижняя сигнальная линия [L-TL]) для наклоненных вверх Вил (см. диаграмму 1).

Всякий раз, когда происходит неудача в развитии движения (сокращение импульса), сигнальная линия может использоваться как подтверждение изменения тренда.

То, как эти линии ведут себя, когда их коснулась или пересекла цена, ничем не отличается от того, как срединные линии или их сателлиты ведут себя в тех же самых обстоятельствах, особенно в случае их тестирования, пересечения или резкого прохождения.

Правило Хагопиана

Учитывая важность малоизвестного Правила Хагопиана, мы повторим это здесь для тех читателей, которые могут не знать его. Это Правило применяется, когда рынок при восходящем уклоне приближается к существенной трендовой линии (наклонной или горизонтальной), но не настолько сильно, чтобы протестировать ее (например, ML наклоненных вверх Вил).

Правило гласит, что цена резко развернется после приближения к ML в сильном обратном движении. Затем она резко падает к противоположной сильной линии тренда (L-MLH и нижней линии [L-TL], в примере на диаграмме 1). Ее обратный импульс обычно сильнее, чем импульс предшествующего подхода.

В своем сильном противоположном движении цена встретит ту же самую трендовую линию, рядом с которой она дрейфовала перед разворотом. В нашем примере, этой линией является более низкая сигнальная линия (L-TL), которая присоединена к якорю (P0) и P2 наклоненных вверх Вил (см. диаграмму 1). Это представляет Линию Хагопиана (прим. Hagopian Line), которая завершает установку для окончательного провала цены.

трендовая линия
трендовая линия

Диаграмма 1. Главная и вспомогательные линии Вил Эндрюса.

Более низкая сигнальная линия Вил, показанная на диаграмме выше, естественным образом преобразовывается в Линию Хагопиана при двойной неспособности цены продвинуться выше сильного наклонного сопротивления (TL-1). Относительно Линии Хагопиана Алан Эндрюс заявил:

Когда цены разворачиваются перед достижением сигнальной линии (в нашем примере ML), указывая на вероятность возможного начала такого разворота, может быть заключена соответствующая сделка по покупке или продаже, если цена пересечет трендовую линию (в нашем примере L-TL), которую она преодолела перед разворотом.

Правило Хагопиана ясно проиллюстрировано на 5-минутном графике фьючерсов немецкого индекса DAX (см. диаграмму 1). После двух неудачных попыток прохождения вверх ценовой зоны 5073-5070 (более низкие максимумы), цена камнем упала в сильном контр-трендовом движении. Она прошла через Линию Хагориана (более низкая сигнальная линия в нашем примере) и затем повторно тестирует эту линию перед решением пойти путем наименьшего сопротивления в сильном нисходящем импульсном движении. Многочисленные расширенные медвежьи бары подтвердили это.

Параллельный канал линии входа

Всякий раз, когда сигнальные линии находятся вне области рыночной потока, мы можем успешно заменить их параллельными сигнальными линиями.

Параллельный канал линии входа
Параллельный канал линии входа

Диаграмма 2. Дневной график золота.

График золота, показанный выше, с историческим максимумом в 811.0$, возможно в то время вызвал удивление у трейдеров. Что же здесь такого особенного? Мы в данном случае хотим рассмотреть, какой, на взгляд трейдера, лучше использовать инструмент - сигнальные линии Вил Эндрюса или параллельные сигнальные линии.

сигнальные линии Вил Эндрюса
сигнальные линии Вил Эндрюса

Диаграмма 3. Построение Вил Эндрюса на графике золота.

На диаграмме 3 показано, что мы построили Вилы Эндрюса на графике золота, но с добавлением верхней трендовой линии. Вполне очевидно, что сигнальная линия находится снаружи, далеко от области рыночного потока.

параллельные сигнальные линии
параллельные сигнальные линии

Диаграмма 4. Добавление параллельного канала к сигнальной линии.

На диаграмме 4 показано, что к Вилам Эндрюса мы добавили не только ее верхнюю сигнальную линию, как на диаграмме 3, но также и параллельный сигнальной линии наклоненный вверх канал, сформированный следующим образом:

· верхняя параллельная сигнальной линии граница проведена от пересечения середины колебания P1-P2 с срединной линией;

· нижняя параллельная сигнальной линии граница, проведена от опорного центра Вил P2;

линия середины канала, которая разбивает канал на две части.

На диаграмме 4 можно заметить, что рыночный поток движется вверх вдоль нижней середины канала. Кажется, что последний ценовой бар начинает прорыв линии середины канала, имея в качестве основной цели верхнюю границу и даже возможно выше. Окончательной целью была бы верхняя часть сигнальной линии, в случае расширенного тренда.

параллельная сигнальная линия
параллельная сигнальная линия

Диаграмма 5. Добавление предупреждающих линий к Вилам Эндрюса.

На Вилах, показанных на диаграмме 5, мы провели не только параллельный сигнальной линии наклоненный вверх канал (как в диаграмме 4), но также и третью верхнюю предупреждающую линию (WL-3). Рыночный поток продолжил подниматься от отметки 811.0 к ключевому уровню 848.0.

Как мы и ожидали, рыночная цена уже достигла верхней границы параллельного сигнальной линии канала, и теперь она заманивается в ловушку под ним, несмотря на максимумы последних двух баров, которые почти достигли линии WL-3. Эта двойная остановка на уровнях максимумов и закрытий двух последних баров сигнализирует о высокой вероятности разворота.

формирующийся прямоугольник
формирующийся прямоугольник

Диаграмма 6. Добавление ключевых уровней.

Всегда более безопасно иметь дополнительное подтверждение сигнала. Мы могли найти формирующийся прямоугольник (см. диаграмму 6), который составил основу этого сильного трехмесячного тренда.

Мы можем заметить, что ключевой уровень 839.3, представляющий шестое расширение, лишь на несколько пунктов отходит от текущего наивысшего максимума на уровне 848.0. Наша уверенность значительно возросла, и мы готовы к сделке в короткую сторону, если рыночный поток развернется.

рыночный поток
рыночный поток

Диаграмма 7. Снижение рынка.

Как мы и ожидали, после возникновения небольшого дожи, рынок, внезапно снижается (см. диаграмму 7).

нижняя граница канала
нижняя граница канала

Диаграмма 8. Учет рынком нижней границы канала.

Даже при своем снижении, рынок учитывает линию WL-1, совпадающую с нижней границей канала (см. диаграмма 8).

Проектирование коррекционной волны

Проектирование коррекционной волны
Проектирование коррекционной волны

Диаграмма 9. Добавление параллельной линии после снижения.

После того, как сильная импульсная волна вниз была приостановлена на ключевом уровне 791.7, мы провели параллельную сигнальной трендовую линию (см. диаграмму 9). Мы теперь ожидаем коррекционную волну, которая может иметь модель «зигзаг», «плоская» или «треугольник».

Мы выбрали коррекционную модель «зигзаг», принимая во внимание мощный нисходящий импульс, который, скорее всего, будет двигаться по параллельному сигнальной линии каналу, нижняя граница которого уже построена.

Если мы применяем подход «что, если ...», то должны быть готовы также и к коррекционной модели «плоская» или «треугольник». Таким образом, мы провели горизонтальные трендовые линии через ключевые уровни 791.7, 802.5 и 810.7.

горизонтальные трендовые линии
горизонтальные трендовые линии

Диаграмма 10. Построение параллельного сигнальной линии канала.

Преимущество параллельного сигнальной линии канала заключается в том, что он может быть построен всего по двум противоположным точкам вместо четырех обязательных точек, при построении классического канала (см. диаграмму 10). Таким образом, мы начали формировать восходящий канал, полная форма которого еще не определена.

Если мы тщательно изучим начало коррекционного движения, показанного выше, то поймем, что пока у нас имеется два варианта возможного формирования ценового графика.

В первом варианте, наша ожидаемая графическая формация имеет наклоненное вверх направление, соответствующее сигнальной линии. Этот ценовой график ориентирован в направлении параллельного сигнальной линии канала. Пока, мы имеем уже два касания, на верхней и нижней параллельных сигнальных линиях. Мы должны посмотреть, что нам предложат следующие бары.

Второе графическое формирование является менее вероятным, приняв форму «плоской» или горизонтальной модели - возможно «прямоугольника». Еще раз, окончательную ясность внесут последующие бары.

нижняя граница параллельного канала сигнальной линии
нижняя граница параллельного канала сигнальной линии

Диаграмма 11. Дальнейшее формирование параллельного канала.

Рынок снизился к нижней границе параллельного сигнальной линии канала (см. диаграмму 11). Пока, выглядит так, что возрастает вероятность, что произойдет формирование ожидаемой нами графической формации, потому что уже было четыре касания. При этом, цена не только дважды протестировала нижнюю границу, но развернулась и начала повышаться.

Во всяком случае, наименьший локальный минимум рынка на отметке 791.7 еще не был достигнут, означая, что вероятность варианта «прямоугольника» в настоящий момент близка к нолю.

локальный минимум рынка
локальный минимум рынка

Диаграмма 12. Подтверждение канала.

Как мы и ожидали, восходящий параллельный канал подтвержден с крутым уклоном в 45° (см. диаграмму 12). Канал хорошо определен, имея три касания нижней границы канала и семь касаний верхней границы канала.

Рынок в данный момент, казалось, был склонен развернуться, но, затем, на мгновение, лишь приостановился на средней линии канала.

средняя линия канала
средняя линия канала

Диаграмма 13. Выход из канала.

трендовые линии
трендовые линии

Как мы предположили на предшествующей диаграмме, рыночный поток не только развернулся, но и вышел вниз из начального канала (см. диаграмму 13). Цена снизилась к 150%-му уровню расширению начального канала - к ключевому уровню 783.0, не дойдя всего 30 пунктов до круглого значения 780.0, который в то же самое время является очень сильным уровнем старого минимума (P2).

Заключение

Как вы видели из всего вышеизложенного, параллельные сигнальным линиям каналы, объединенные с расширениями Фибоначчи, обеспечивают профессиональным трейдерам реальное преимущество.