Официальный сайт ТелеТрейд

Технический индикатор Stochastic

Индикатор Стохастик (Stochastic)

Основной проблемой при использовании этого индикатора является его чистая контртрендовая направленность

стохастик
стохастик

В этом случае я закодировал собственный аналог популярного стохастика.

Общие принципы индикатора таковы:

- определяется диапазон между максимальным и минимальным значениями за период;

- определяется положение последней цены закрытия в полученном диапазоне в процентах;

- при обновлении или повторении ценой максимума индикатору присваивается значение «100», при обновлении или повторении минимума – «0».

Таким образом, цена всегда колеблется между «0» и «100». Значение индикатора сглажено трехпериодной экспоненциальной средней. Для начала посмотрим, как индикатор распознает расхождения:

трехпериодная экспоненциальная средняя
трехпериодная экспоненциальная средняя

Красным цветом выделены «дивергенции». Основной проблемой при использовании этого индикатора является его чистая контртрендовая направленность, поэтому на тренде значения всегда будут колебаться около отметки 100 или чуть ниже. Давайте рассмотрим показатели эффективности системы:

показатели эффективности системы
показатели эффективности системы

Результаты противоположны полученным ранее. Использование расхождений оказалось мало эффективным,

использование расхождений
использование расхождений

потому что основная часть средне- и долгосрочных расхождений появлялась на сильных трендовых движениях. Лишь краткосрочный индикатор показал удовлетворительную эффективность. Но и она слишком не значительна, по сравнению с прочими индикаторами. Зато открытие коротких позиций в случае «подтверждения» оказалось куда более выгодным. Стохастик очень четко идентифицирует боковой диапазон. И значение индикатора ниже 100 говорит о временном отсутствии тренда. Поэтому подтверждение роста цены ростом значения индикатора происходит, в основном, в «боковике», где играть против направленной тенденции очень выгодно. Вероятность прибыли колеблется около 50% отметки, зато математическое ожидание коротких позиций растет со временем удержания позиций. Вывод: торговля расхождений не выгодна, зато торговля против «подтверждения» показывает умеренно положительные результаты.

Автор статьи: Тарас Правдюк

Видео 1