Официальный сайт ТелеТрейд

Варианты формирования моделей "двойная верщина", "двойное основание"

Правила торговли с использованием моделей "двойная вершина" и "двойное основание"

Модели формируются, когда цена не в состоянии показать новые минимумы или новые максимумы на существенных предыдущих уровнях

варианты формирования моделей
варианты формирования моделей

Различные графические модели, вроде «двойной вершины» и «голова - плечи», по существу, подают те же самые сигналы разворот тренда при завершении модели. Учитывая, что данные модели являются наиболее распространенными фигурами технического анализа практически для всех финансовых рынков, мы решили более подробно рассмотреть различные варианты их формирования и некоторые правила торговли с их использованием.

Эти модели формируются, когда цена не в состоянии показать новые минимумы или новые максимумы на существенных предыдущих уровнях.

двойная вершина
двойная вершина

Диаграмма 1. Потенциальная модель «двойная вершина».

Модели «двойная вершина» и «двойное основание» относительно надежны и легки для торговли. Когда модель не срабатывает, это может сигнализировать о потенциальной возможности формирования модели «тройная вершина» или «тройное основание».

Модели «двойная вершина/основание» имеют несколько вариантов, и эти разновидности подразумевают различные методы распознания модели и правила торговли.

Формирование моделей «двойная вершина/основание»

На активных рынках, модели «двойная вершина/основание» возникают, когда рынок быстро движется до своего пика или дна, что сопровождается большим объемом в первой стадии. Без каких-либо предупреждающих сигналов рынок разворачивается и восстанавливается к ключевому уровню поддержки/сопротивления и после некоторой консолидации повышается/снижается к предыдущему пику/дну с меньшим объемом во второй стадии. Эти два резких движения формируют модель «двойная вершина/основание» и сигнализируют о потенциальном развороте предыдущего тренда. В большинстве этих моделей два колебания к пику или основанию не должны быть равны между собой и одна из вершин/оснований может быть выше или ниже второго.

модель "двойная вершина"
модель "двойная вершина"

Диаграмма 2. Потенциальная модель «двойная вершина».

Предыдущее движение до формирования модели «двойная вершина/основание» сигнализирует, будет ли это моделью продолжения или моделью разворота. Если предыдущее движение было длинным продолжительным восходящим/нисходящим трендом до первой вершины/основания, то модель может сигнализировать о развороте, в то время как при коротком предыдущем движении это может быть моделью продолжения.

Рынки, делающие новые максимумы/минимумы (по крайней мере, за последние 40 баров) могут сигнализировать о модели разворота. «Размер» модели или продолжительность интервала между двумя вершинами/основаниями позволяет оценить вероятность успешности модели. Достаточная продолжительность интервала между двумя вершинами/основаниями сигнализирует о высокой вероятности разворота. «Размер» восстановления (по крайней мере, 15% от начала колебания) между двумя вершинами/основаниями также указывает на вероятность успешности модели. Если мы видим большой объем во время движения к первой вершине/основанию и слабый объем на второй вершине/основании, за которыми последовал более высокий объем во время сигнала прорыва, то имеется высокая вероятность успешности модели.

Правила торговли на «двойной вершине»

«Двойной вершиной» считается формация из двух пиков с промежуточным минимумом реакционного колебания. После завершения второго пика, цена снижается ниже реакционного минимума, подавая сигнал потенциальной сделки.

Правила торговли на "двойной вершине"
Правила торговли на "двойной вершине"

Диаграмма 3. Модель «двойная вершина».

Правила торговли

Торговля: Подтверждение модели «двойная вершина» происходит при прорыве уровня минимума колебания (линии шеи). Входить в рынок обычно рекомендуется ниже предыдущего минимума колебания (см. диаграмму 3).

Цель: Реализация модели «двойная вершина» предполагает потенциальный целевой уровень, находящийся от точки входа в рынок на расстоянии от вершины до линии шеи (см. диаграмму 4).

Стоп-ордер: «Двойные вершины», как и любая другая модель, также может потерпеть неудачу, либо сформировать «тройную вершину» или другую модель. Обычно провал модели происходит, когда цена разворачивается и возвращается в середину диапазона «двойной вершины». Поэтому для ограничения рисков рекомендуется размещать защитный стоп-ордер в середине диапазона модели.

Торговля на "двойной вершине"
Торговля на "двойной вершине"

Диаграмма 4. Торговля на «двойной вершине».

Правила торговли на «двойном основании»

«Двойное основание» является зеркальным отражением модели «двойная вершина». Продолжительный нисходящий тренд приводит к формированию новых минимумов, сопровождаемых умеренным ралли от первого основания. После короткого ралли цена пытается вновь протестировать уровень минимума первого основания. Неспособность продвинуться ниже первого основания приводит к формированию второго основания и развороту предыдущего тренда. Промежуточный максимум колебания между двумя основаниями называется «реакционным максимумом колебания». Когда цена продвигается выше этого «реакционного максимума колебания», это сигнализирует о потенциальной возможности торговли в длинную сторону.

Торговля на модели "двойное основание"
Торговля на модели "двойное основание"

Диаграмма 5. Модель «двойное основание».

Правила торговли

Торговля: Торговля на модели «двойное основание» может осуществляться только после подтверждения прорыва. Подтверждение происходит, когда цена закрывается выше линии шеи. Входить в длинную сторону рекомендуется выше максимума бара прорыва линии шеи (см. диаграмму 5).

Цель: Модель «двойное основание» также имеет хорошее соотношение риска к прибыли. Первой целью является 100% диапазона колебания модели. Вторая цель может находиться на расстоянии от 127% до 162% глубины модели «двойное основание» (см. диаграмму 6).

Стоп-ордер: Как и любая другая модель, «двойное основание» также может потерпеть неудачу. Провал модели происходит, если цена закрывается ниже середины диапазона модели. Соответственно, для защиты своей сделки рекомендуется размещать стоп-ордер ниже середины модели.

двойное основани
двойное основани

Диаграмма 6. Торговля на «двойном основании».