Если мошенники из ТелеТрейд Вас тоже обманули, то сообщите про это нам Можете писать мне на данную почту: [email protected]
Чат - Напишите нам
Прочитайте сообщение !
Сожалеем, но оператор в данный момент отсутствует, в связи с этим очень просим Вас указать свой е-майл в форме связи далее.
Специалист [ИМЯ] уже в чате …
Специалист [ИМЯ] - выйдет на связь
Оператор ответит Вам примерно через одной минуты.
Напишите пожалуйста свой е-майл в форме связи далее, для того чтобы мы могли Вам написать.
Ваша информация принята, скоро с Вами свяжемся - ДЕНЬГИ НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ!!!
Напишите пожалуйста свой е-майл в форме связи далее, для того чтобы мы могли Вам написать.

Аллокация капитала

Алгоритм как стабильный результат

Создание качественного алгоритма, не превышающего уровней просадки

Публикую следующую статью с целью показать возможность объединения стратегий различного принципа работы в один портфель с  примером простого расчета объема позиций. Как я уже писал ранее, алгоритмы все направленного типа, т.е зарабатывают за счет движения из точки А в точку B.

На примере возьмем 2 алгоритма,  работающих на разных инструментах (RI и SI) и по различному принципу (Ri контренд и Si тренд). Алгоритм на Ri идентифицирует ложный выброс цены вблизи эктремума и при определенном паттерне  делает сделку в шорт, с неким временем удержании в позиции. Алгоритм на СИ является трендовым (в связи с трендовостью данного инструмента). В заданное временное окно мониторится важный уровень (идентифицируется по определенному алгоритму) и при прорыве вход в лонг, позиция ведется трейлинг стопом.

Оба алгоритма реализованы на C# под ТСлаб, хорошая библиотека позволяет реализовать достаточно логически емкие алгоритмы с минимальным количестовом строк кодинга (100-200).

Эквити и параметры алгоритмов приведены ниже. На Ri имеет период чисто рыночной торговли с 02.12 на SI c 01.12г. Параметры обеих алгоритмов укладываются в тестовый интервал, хотя конец 12г алгоритмы показывают флэтовую динамику на общем стагнирующем рынке.

алгоритмалгоритм

 

капиталкапитал

 

аллокацияаллокация

 

аллокация капиталааллокация капитала

Что касается самого главного — правильной аллокации капитала м/у алгоритмами.

Расчет пропорции: Ri стоит 160000п=96000р. Si=31000р. Средняя амплитуда цен по Ri (Max-Min)  составляет 1800р.По Si 300р. Следовательно на 1к Ri эквивалент  1800/300 6 к Si. Расчеты упрощены, можно делать пересчет на каждый день. Но как показывает практика точность при компиляции алгоритмов не дает преимущество, т.к частота и время сделок разное, но в долгосрочном плане общая эквити гораздо стабильнее, нежели в отдельности по алгоритмам.

Как видно из параметров системы Ri Доходность=79000п=47000р, Доходность/Макс просадка =13. %Win 60, PF=1.88.

Параметры Si (приведенные к 1к Ri, т.е умноженные на 6)  Доходность=72000р. Доходность/Макс просадка =15. %Win 53, PF=2.

Т.е алгоритм на Si имеет более качественны параметры, коэффициент корреляции м/у алгоритмами по дневным приращениям составляет -0,1, т.е алгоритмы имеют разброс по времени прибыльных/убыточных сделок, идеальный вариант что б на всем временном интервале стабильно корреляция составляла бы ниже -0,5.

Т.к алгоритмы основаны на разных принципах и имеют различное кол-во сделок в день, то объединение будем проводить по дневным интервалам. Т. е результат по одному алгоритму за 1 день прибавляем результат по другому за 1 день. Это легко позволяет сделать терминал ТсЛаб (экспорт сделок в эксель).

Пример объединения приведен ниже.

ОбъединениеОбъединение

Для удобства расчета определим что суммарно системы имеют 1 объема, и удельный вес каждой системы имеет 0,4 Ri и 0,6 Si. Т.к Si более устойчив.

Далее расчет кол-ва контрактов относительно заданной сумме и максимальной просадки систем.

От объединения 2х систем на 1к имеем просадку 12500р за весь период, возьмем коэффициент запаса 3 по просадке (т.к в будущем она возможно обновится и составит 12500*3=37500). Это с учетом 0,4 и 0,6 коэффициентов. Допустим возьмем сумму 1000000р с максимальным допустимым риском 10% (100000р). 100000/37500=3к. 3*0,4=1к Ri и 3*0,6=2к Si. Таким образом получаем для максимальной просадки в 100000р объем 1к Ri и 2*6=12к Si.

Ниже приведена общая эквити от заданного максимального риска.

эквитиэквити

Как видно параметры от объединения низкокоррелированных систем гораздо выше. Доходность за 3 года составила 800000р, 80%, при заданной макс просадке 100000р. Фактическая же составила гораздо ниже. За 12г (период чисто рыночной торговли, без изменения параметров) составила 200000р. Что очень не плохой результат, главное стабильный.

Для более эффективного использования капитала будем использовать гарантийное обеспечение плюс тройной запас по просадке. Т.е ГО=3*10000=30000р, Запас по просадке 3*12500=37500, т.е для торговли достаточно 30000+37500=67500р. Т.е за 12г доходность составила 296%. Остальные средства можно поместить в облигации, либо на банковский депозит.

Данная статья показывает как при помощи качественных алгоритмов с низкой корреляцией можно добиваться вполне стабильных результатов. Основная сложность это создание качественных алгоритмов, которые в не благоприятные для нее фазы рынка не будут превышать критичные уровни просадки.


Обратная связь ОФИЦИАЛЬНОГО интернет-ресурса TeleTrade RU

Юр. лицо: Teletrade D.J. Limited - форма собственности ООО согласно законов Сент-Винсент и Гренадины (островной оффшор)
На территории Российской Федерации деятельность ведется В ОБХОД ЗАКОНА!!! (без лицензий Центробанка РФ и других финансовых контролирующих органов России)
Номер телефона TeleTrade в России: 8 (800) 555-84-59 (по Российской Федерации звонок бесплатный, обман на денежки круглосуточный)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ АДРЕС TeleTrade (Teletrade D.J. Limited): Сент-Винсент и Гренадины, Кингстаун, James Street, First St. Vinsent Bank Ltd Building, 1 этаж
Загружаю карту...
Лицензия TeleTrade (Teletrade D.J. Limited) - ОТСУТСТВУЕТ !!!
Если так случилось и кидалы из ТелеТрейд (Teletrade D.J. Limited) Вас кинули, то обязательно сообщайте об этой неприятности нам на официальную почту: [email protected]

Наши официальные e-mail адреса:
[email protected] (направление приема жалоб на ДЦ ТелеТрейд , Белозерова Мария)
[email protected] (группа обработки жалоб на сервис teletreid.com, Именова Лидия)

Официальные социальные сети:
Официальный канал на You Tube

© 2017 - 2024 teletreid.com
Карта сайта