Ценовой канал

Динамическая адаптация стоплосса

величина стоплосса немного изменяется в зависимости от рыночной волатильности

ценовой канал

Поэтому, наиболее эффективным будет адаптировать величину стоплосса к текущей рыночной волатильности. Как вариант, для этого можно использовать ценовой канал, основанный на стандартном отклонении цены.

Но сейчас я хочу продемонстрировать более удобный подход, основанный на динамической адаптации стоплосса к среднему ценовому диапазону. Смотрим график:

 

средний ценовой диапозон

В верхней части графика представлен индикатор Среднего Истинного Диапазона, характеризующий примерную амплитуду рыночных

стоплосс

На графике синими кружочками обозначены точки входа в длинную позицию. А горизонтальная серия коричневых точек - граница, на которой расположен стоплосс. Хорошо видно, что величина стоплосса немного изменяется в зависимости от рыночной волатильности. Такой подход позволяет не передерживать убыточную позицию и преждевременно не терять потенциально выигрышную сделку. В этом случае величина стоплосса будет означать предельно допустимый убыток на одну акцию или контракт. И для поддержания общего риска позиции на постоянном уровне нужно допустимый риск на сделку разделить на величину стоплосса - этот способ позволит рассчитать объем торговой позиции в каждой конкретной сделке, исходя из принятых правил управления капиталом.

Автор статьи: Тарас Правдюк