Гармонические торговые модели

Построение медвежьей и бычьей моделей Гартли

Превышения или не достижения рассчитанных целей являются обычным делом для любой графической модели

Трейдеры часто встречаются с различными вариантами моделей бабочек , и когда это случается, то возникают отличные возможности для торговли. Известные как Гармонические ценовые модели, они несколько отличаются от основных торговых моделей, таких как клинья, флаги и т. д. Это визуальные модели, в которых также присутствует некоторая вовлеченность математики. Чтобы проверить гармонию фигуры к ней применяются соотношения Фибоначчи. В 1930-ые годы эта техника была разработана Г.M. Гартли и совсем недавно популяризирована Лари Пезавенто и Скотом Корни. Хотя существует несколько различных моделей, в данной статье мы обсудим построение медвежьей и бычьей моделей Гартли.

Эти модели могут быть достаточно мощными и часто дают нам четкие точки входа и выхода, когда модель только начинает формироваться. Для этого к ценовым движениям применяются определенные восстановления и расширения Фибоначчи. Сначала это может показаться странным, но если вы увидели большое ценовое колебание, то вы можете реально воспользоваться движением, которое происходит после этого колебания. Это действительно не очень трудно, и всего лишь требует выполнения нескольких определенных шагов. Поэтому давайте посмотрим, как определить и построить одну из таких моделей в момент ее возникновения.

Построение бычьей модели Гартли:

Мы рассмотрим бычью модель Гартли на примере графика Доу Джонса. Первый шаг заключается в определении импульсного движения вверх на исследуемом рыночном инструменте. Желательно, чтобы это движение происходило после истинного движения вниз, а не после бокового рынка, хотя это и не обязательно. Мы маркируем основание движения как «X» и вершину движения как «А». Как только это импульсное движение вверх сделает откат и затем начинает повышаться снова, мы маркируем сформированный минимум как «B». Ниже изображено то, что вы первоначально увидите:

После того, как сформируется более низкий минимум и восходящий тренд будет нарушен, мы устанавливаем точки «X» и «A».

Откат помечается точкой «B». Модель Гартли усиливается, если движение от «А» до «B» останавливается на 50%-ном уровне восстанавления Фибоначчи. В нашем примере, движение не было идеально 50%-ным восстановлением движения от «X» до «А», но было достаточно близким к этой отметке.

Теперь, когда цена повышается от точки «B» мы следим за формированием точки «C». Чтобы сформировать эффективную точку «C», движение от «B» к «C» должно восстановиться после падения от «А» до «B» в один из ключевых уровней Фибоначчи: (0,382, 0,5, 0,618 или 0,786). В нашем случае, движение к «C» было равно 0,786 от движения между точками «А» и «B».

После того, как показан более низкий минимум, формирование новой вершины закончено. В нашем случае, коррекция к точке «C» является идеальной, так как она восстанавливает 0,786 предыдущего движения.

Возможно, первое о чем вы подумали — почему это бычья модель? Выглядит так, что восстановление из точки «C» может дать вам хорошую возможность входа в короткую позицию, как только движение из «C» начинает прорываться. Большинство именно так и использует эту модель. Когда вы видите 50%-ое восстановление импульсного движения, которое затем восстанавливает 61,8% или 78,6% от предыдущего движения и терпит неудачу, то вы имеете довольно хорошую возможность для короткой позиции. Это не совсем то, для чего эта модель предназначена, но сама по себе это довольно эффективная установка.

Для продолжения вы теперь предполагаете, что цена будет торговаться ниже точки «B» и вы должны вычислить диапазон, где снижение может остановиться, которое мы обозначим точкой «D». Не волнуйтесь — это всего лишь несколько простых математических вычислений.

Диапазон возможных минимумов рассчитывается умножением разницы от точки «B» до точки «C» на ключевые полученные коэффициенты Фибоначчи [1.27, 1.41, 1.618, 1.786] и [2.0, 2.24, 2.618, 3.14, 3.618].

Диапазон = (C — B) * полученный коэффициент (1... n)

и затем вычитаете вычисленный Диапазон из максимума «С». Итак, сначала вы вычисляете диапазон потенциальных минимумов, например: C = 8869, B = 8242, C — B = 630

C — (630*1.27) = 8069; C — (630*1.414) = 7979; C — (630*2.0) = 7609; C — (630*2.27) = 7438

Как только вы получили эти значения, вы смотрите на уровни восстановления Фибоначчи для движения от точки «X» до точки «A». Восстановление 0.786 от движения между точкой «X» и точкой «А» произойдет приблизительно на отметке 7593, которая находится достаточно близко к значению расширения в 2.0, рассчитанному выше, поэтому теперь мы можем завершить построение бычьей модели Гартли:

Законченная бычья модель Гартли:

Не так уж и плохо — расхождение с проектируемым значением всего 19 пунктов. В этой точке мы считаем модель Гартли сформированной. Причина, по которой эта модель рассматривается как бычья Гартли в том, что теперь можно рассматривать движение в длинную сторону и быть достаточно уверенным, что цена поднимется на 448 пунктов до отметки 8076, которая сама по себе является почти 38,2%-ым восстановлением движения от точки «C» до точки «D».

Сильное движение более чем на 400 пунктов не должно остаться незамеченным, однако, в этом конкретном примере, мы можем видеть, что ничто не совершенно, потому что цена вернулась назад и сделала новый минимум на отметке 7416. Если вы посмотрите на наши вычисления выше, то увидите, что расчетное расширение в 2.27 от «В» до «С» было на 7438, что снова отличается от фактического всего на 22 пункта. Обновленная модель Гартли выглядит следующим образом:

Как вы можете видеть, построение этих моделей по сути довольно простое, все, что вам необходимо сделать — это совместить уровни Фибоначчи с ценой и сделать несколько вычислений. Поначалу вы, наверное, отнесетесь к этой модели несколько скептически, но, поверьте, стоит вам поработать с ней определенное время, и вы станете ее истинным поклонником. Давайте посмотрим на «NDX» в этот же самый период.

Вот один из графиков:

Эти модели работают на всех форматах, начиная с месячных и заканчивая 5-минутными графиками. Вы можете торговать в короткую сторону на восстановлении от точки «С» или даже на прорыве уровня «B» для краткосрочного сигнала. Часовые графики могут быть использованы для более краткосрочных сделок на колебаниях.

Медвежья модель Гартли является всего лишь инверсной версией бычьей модели, которую мы только что обсудили. Только форма является инверсной, а вычисления будут те же самые. Ниже приведен 15-минутный график для ES с 07.02.03г. по 11.02.03г.

Вы можете видеть, как линия «XA», построенная от максимума до минимума является зеркальным отражениембычьей модели Гартли и что почти идеально восстанавливает 61,8%, чтобы сформировать точку «B». Затем почти точно восстанавливает 61,8%, формируя точку «C».

Вычисление для формирования точки «D» было следующим (C + ((B — C) * 1.618)) = 842.15, которое почти идеально совпало с максимумом, реально достигнутым на отметке 842.75. Единственное несовпадение, которое нарушило совершенство картины, было фактическое восстановление из XA, которое на полных два пункта превышало соотношение 0.786, но это всего лишь лишний раз показывает нам, что мы не можем рассчитывать на абсолютное совершенство на рынках. Превышения или не достижения рассчитанных целей являются обычным делом для любой графической модели и модели Гартли, в этом случае, не является исключением.

Предложенная модель является вершиной айсберга при обсуждении Гармонических торговых моделей. Другими моделями являются модели «Бабочка», «Краб», «Летучая мышь» и другие. Есть множество моделей, строящихся на вершине или следующие друг за другом, и формирующие сильные развороты, как для быков, так и для медведей. Взгляните на свои графики, и посмотрите, можете ли вы определить любую бычью или медвежью модель Гартли, проведите несколько линий и уровней Фибоначчи, и вы увидите, работают ли они. Вы, возможно, будете удивлены тем, что вы обнаружите.