Методы и инструментарий анализирования тренда

Новый взгляд на актуальный вопрос технического анализа тренда

Еще одна общая особенность всех трех экзотических для нас типов графиков – игнорирование объемов

фактор времени

Сегодня я хочу рассмотреть принципиально другой способ быть вместе с трендом и зарабатывать на его отслеживании. Речь идет о непривычных для нас отображениях графиков цены: ренко, каги и крестики-нолики. Сразу оговорюсь – если ваша цель на рынке всплеск адреналина, то этот метод вам не понравится. Он для людей выдержанных, которые не спешат получить все и сразу, но готовых тщательно просчитывать сделки, чтобы преуспеть. Для профессионалов, одним словом.

Методы эти не новы, но тем не менее мало известны и не имеют широкого распространения среди трейдеров, так как их использование не лежит на поверхности. Более того, для их применения могут потребоваться дополнительные технические настройки программного обеспечения. Но трейдеры, которые используют этот тип графиков, о потраченном на их изучение времени не жалеют, так как они позволяют стабильно зарабатывать.

Начнем с общей теории. Внизу на рисунке приведено четыре окна. На первом взят произвольный график цены, на трех других этот же участок, но изображенный с помощью ренко, каги, крестиков – ноликов. Классически все эти графики чертятся по максимумам выбранного временного периода. Учитывая время возникновения описываемых инструментов, а это конец 19 первая треть 20 века, таймфрейм выбирался дневной. Здесь графики тоже начерчены по дням, с одинаковым шагом (боксом).

ренко, каги и крестики-нолики

Что эти графики из себя представляют? Все они игнорируют фактор времени, рассматривая только существенные для трейдера изменения цены. При этом, какое движение для трейдера важно, определяет он сам, задавая шаг(бокс) построения графика. На рисунке для всех видов нетипичных графиков взят один и тот же шаг(бокс).

скользящая средняя

Например, трейдер определяет для себя, что колебания цены меньше 20 пунктов, это рыночный шум, который не влияет на принятие решений. В таком случае шаг графика он делает равным 20 и теперь меньшие изменения цены он видеть не будет. То есть следующий символ ренко (кирпичик), крестик или нолик, черточка каги нарисуются только тогда, когда цена изменится на величину минимум в 20 пунктов. Если цена изменится на 25 пунктов, то отобразится только один шаг графика, если на 40 пунктов, то два шага.

При этом изменения в 40 пунктов могут пройти за час, а могут за сутки. На рисунках этот момент тоже можно увидеть.

Каких-либо правил, по выбору размера шага графика нет. Есть рекомендации некоторых специалистов, которые сами используют шаг размером в 1-2% от текущей цены, либо отталкиваются от ATR.

С одной стороны наличие в этих графиках шага можно расценить как искажение объективной реальности, ведь текущее значение цены мы не видим, но с другой стороны такое построение делает более простым управление рисками. Например, если вы используете ренко, то серия белых кирпичиков говорит о бычьих тенденциях. И если программа отобразила черный кирпич, то это говорит уже о смене настроений и это является сигналом к закрытию позиций. Соответственно вы всегда знаете, чему равен у вас возможный убыток – размеру кирпичика ренко. То же можно сказать и о каги, и о крестиках-ноликах.

Это особенно удобно при решении вопроса о взятии прибыли. Не знаю как вам, но мне не нравится брать прибыль ни по жесткому тейк-профиту ни по скользящему стоп-лоссу. Описанный вариант выхода из рынка, когда я точно знаю, что от максимальной цены я потеряю только один шаг графика, меня устраивает больше.

Следующий непривычный момент – это невозможность использования индикаторов совместно с этими видами графиков. Однако, совсем отказываться от средств технического анализа не придется. Например, в случае с ренко я встречала рекомендации использовать совместно с этим видом графика скользящую среднюю. Она может сослужить хорошую службу в тех ситуациях, когда в череде белых кирпичиков рисуется один черный, а потом движение вверх продолжается. Если по наклону средней вы видите, что тренд бычий, то можно для закрытия позиции выбрать правило не «выход на первом кирпиче другого цвета», а, например, «выход при формировании кирпичика другого цвета с другой стороны средней».

Если говорить о крестиках-ноликах, то совместно с этим видом графиков Том Дорси рекомендует активно использовать линии поддерже

линии поддержек и сопротивлений

Из средств технического анализа, доступных для использования на каги графиках и на графиках «крестики-нолики», еще можно отметить фигуры. Это двойные и тройные вершины и основания, также для «крестиков-ноликов» треугольники, катапульта и некоторые другие.

Еще одна общая особенность всех трех экзотических для нас типов графиков – игнорирование объемов. Дико? Но если что-то важное на рынке происходит, мы увидим новый символ графика, и этого уже будет достаточно для принятия решений.

Несомненным достоинством при этом является спокойствие трейдера. Ведь он не видит «мотыляний» цены, ему психологически легче следовать выбранной стратегии.

Автор статьи: Евгения Мацина