На самом ли деле тренд-это друг?
Trend is your friend. Эта расхожая фраза известна практически каждому трейдеру. Но так ли это на самом деле?Давно заметил - тренды хоронят гораздо больше счетов, чем флэт. Обычно после сильных движений по любой из популярных валютных пар, на разных форумах во множестве появляются посты, повествующие о больших убытках и даже крахах, слышатся фразы «да сколько-ж можно расти (падать)?».
Самое интересное - в ловушку попадаются не только новички, но и матерые трейдеры с многолетним стажем работы. С другой стороны должны же быть и крики ликующих ловцов тренда, но либо последние стесняются, либо их просто не слышно в общем хоре вздохов и стонов по безвозвратно утерянному.
На мой взгляд, скорее всего, происходит ситуация, которую Виктор Баришпольц изложил в первой части своего учебного пособия для начинающих: «Вспоминается случай, когда я работал в дилинг-зале и было сильное движение немецкой марки. Все трейдеры сидят перед дисплеями, наблюдают, анализируют. Потом один из нас вздыхает: "вот понаблюдаем, как она (марка) поднимется на 300 пунктов, потом все будем ловить коррекцию пунктов 50…". Самое удивительное, что так и происходит! Видимо, когда курс "срывается" с места и начинает покорять ранее невиданные высоты (низы) психологически трудно вступить в это движение. А вот назад, к уже привычным уровням, так и тянет открыться.
Пример срыва курсаТак вот, хоть очень многие авторы советуют использовать коррекции, я категорически против этого. Такие советы неминуемо приведут к большому лоссу. Во-первых, работая на коррекции, Вы всегда открываетесь ПРОТИВ ТРЕНДА, что не стоит делать в любом случае. Во вторых, Вы не знаете никогда, закончилось ли движение и началась ли коррекция, таким образом, с огромной вероятностью, Вы откроетесь против движения. В третьих, при достаточно сильном движении коррекции практически не происходит, то есть она есть, но на графике выглядит как "отдых" на каком - то уровне перед следующим этапом движения. А что делать - то? Дождаться окончания коррекции (здесь не страшно и ошибиться в определении момента окончания, все равно вернется, это происходит практически в 100%) и открыться в направлении тренда. Это - беспроигрышный прием в большинстве случаев».
Показательный пример, хороший совет, но многие ли смогут им воспользоваться? Сам на несколько раз и очень внимательно прочитал пособие Виктора еще в 2003г., регулярно перечитываю и сейчас эту кладезь рыночной мудрости, но с завидным постоянством попадаю в похожие ситуации. Давал себе слово никогда не повторять данную ошибку, но тщетно… Реже, конечно, но все равно попадаюсь периодически в западню рынка. Получается интересная картина. Все знают, что тренд лучше держать в друзьях. Но на практике одни становятся его врагами, играя против него, да еще и без стопов, убаюканные спокойствием предшествующего флета. Другая часть трейдеров - «не друг и не враг, а так…», просто безучастно наблюдает, как деньги проезжают мимо носа.
Тренд валютПричина, как мне кажется, в привычках, мы уже говорили о них в прошлых рассылках. Так вот я думаю, что рынок как раз и прививает нам привычки, которые приводят в дальнейшем к краху. Человек делает деньги на спокойном флетовом рынке и постепенно привыкает к определенным действиям. Как у собаки Павлова у трейдера вырабатывается условный рефлекс. В результате он не может сориентироваться при резком изменении рыночной ситуации и теряет все и заработанное и первоначальный капитал. Словно капитан «Титаника» трейдер подводит к катастрофе собственный счет, опираясь на результаты успешных в прошлом сделок. На собственном горьком опыте убедился – очень непросто заставить себя покупать максимумы после длительного флета. Можно давать себе обещания, что в следующий раз обязательно поставишь стоп-ордер и сыграешь «на пробой», что, увидев сильное движение, развернешься и т. д. Но, когда подходит момент действовать, нервы часто подводят, и ты как завороженный смотришь на стремительное движение котировок и ничего не можешь сделать.
А иногда и делаешь хуже - начинаешь играть против тренда, гонясь за эфемерной коррекцией. Ясно, что трейдер является наиболее слабым звеном в торговой системе. По этой причине если мы не хотим пополнить список неудачников, то должны в самой торговой системе предусмотреть дополнительные адаптационные механизмы, исключающие влияние пагубных привычек. Только создав такие механизмы и возведя их для себя в ранг закона, обязательного к применению несмотря ни на что, можно исключить собственные вредные для результата эмоции из торговли.
Трейдер за работойВ волнительные моменты лучше действовать на автомате по шаблону, чем пытаться что –либо понять под влиянием эмоций. Я долго экспериментировал, пытаясь решить вопрос как торговать, многое перепробовал, в том числе привлекал и интуицию, но, в конце концов, понял, что в трейдинге отработанный до автоматизма прием гораздо лучше импровизации. По крайней мере, результаты лучше и стабильнее. Даже простой стоп в описанной ситуации резко начавшегося тренда позволяет хотя бы снизить потери.
Стоп с разворотом дает возможность на быстром рынке, как минимум, вернуть свое, а при хорошем движении еще и заработать. В основе стопа с переворотом лежит простая идея – рынок имеет инерцию, а раз мы ошиблись, и нас закрыло по стопу, то имеется высокая вероятность, что движение продолжится в том же направлении. Таким образом, мы как бы ловим движение, подстраиваясь под него. Виктор Баришпольц пошел еще дальше и предложил в ТС СКБ двойной переворот. Такая техника носит еще более адаптационный характер и позволяет настроиться на движение рынка. В какую бы сторону не двинулся рынок - мы всегда идем в том же направлении. Мы не боремся с ним, а напротив стараемся изо всех сил плыть по течению. Конечно, мы будем терять какие-то деньги при неправильных входах, но это тактические потери, а стратегически мы действуем в верном направлении.
Чтобы убедиться в этом откройте свой терминал, поставьте на любой более-менее волатильной паре два отложенных ордера по ценам из полугодового диапазона и с расстоянием между ордерами в 30-50 пунктов. Если перейти на дейли, а лучше недельный график, то ваши ордера сольются в линию. О чем это говорит? О том, что вероятность события, когда цена останется в отмеченном ордерами диапазоне очень долго, равна нулю, и если мы будем идти вместе с рынком, то время будет работать на нас. Ведь цена рано или поздно закономерно пройдет расстояния в разы большие, чем наш диапазон. Единственная ситуация, когда такой прием становится убыточным – если мы попадаем четко внутрь флетового канала, который будет наматывать убытки раз за разом, закрывая нас по стоп-ордеру.
Виктор БаришпольцЭто лишь подтверждает, что легких и однозначных путей заработать деньги на рынке не существует, но не снижает ценности приема. Для того, чтобы снизить вероятность больших убытков, требуется четкий просчет точки входа. Виктор Б. нашел свои точки входа, используя скользящие каналы. Однако это не значит, что поиск на этом завершен. Используя тот же прием можно получить массу других ТС. Вариаций действительно много, можно попытаться использовать другие точки для входа, изменить величину стопа, количество разворотов или заменить стопы локами. Нельзя сказать, что в данном направлении ничего не сделано, напротив имеется ряд вполне работоспособных тактик.
В частности я тоже уже долгое время торгую с помощью собственной ТС «Флюгер», которая базируется на тех же принципах. О ней я подробнее расскажу в ближайших номерах рассылки. Тем не менее, точку в этом деле ставить еще рано и вы вполне можете предложить, что-либо свое. Пробуйте, тестируйте, публикуйте результаты.