Система SAR

Параболическая система времени и цены

Система применяется для размещения скользящих стоп приказов

stop-and-reversal

Её автор Уэллс Уайлдер. Эта система применяется для размещения скользящих стоп приказов (Stop Loss и Take Profit). В основном на долгосрочных и среднесрочных позициях. Часто эту систему именуют - SAR (англ.  - остановка и разворот). Эта система, детально рассмотрена в книге У.Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts in Technical Trading Systems).

Как происходит построение

Параболика базируется на давно известном принципе: перемещать приказ на выход из рынка, только в направлении движения рынка и никогда в противоположную сторону. Если мы торгуем на бычьем рынке - повышение, то можем повышать позиции стоп приказов, но не опускать их. Если мы торгуем на медвежьем рынке - понижение, то можете только опускать стоп приказы на выход из рынка.

Требуется, чтобы ордера по параболике устанавливавались ежедневно, согласно следующей формуле:

M = T + AF x (EP - T)

где:

T — это текущее значение приказа на выход из рынка,

M — новое значение приказа на выход из рынка на следующих торгах,

ЕР - экстремальное значение, полученное за сегодня. Если торговля ведётся на повышение, то ЕР есть максимальный максимум с того дня, как трейдер купил. Если торговля ведётся на понижение, то ЕР есть минимальный минимум со дня продажи.

AF ~ это фактор ценового ускорения. Этот замечательный инструмент показывает, как быстро будет смещаться приказ на выход из рынка в направлении текущего тренда. AF зависит от значения новых максимумов (при игре на бычьем рынке) или минимумов (при игре на медвежьем рынке) со дня покупки или продажи.

В самый первый день торговли, фактор ускорения равен 0,02. Это значит, что приказ на выход из игры смещается на 2 процента от дистанции между исходной остановкой и экстремальным значением. AF растёт на значение 0,02 каждый раз, когда подъем выдает новый максимум или спад дает новый минимум, вплоть до максимального значения 0,20.

Если во время затяжного тренда рынок добирается до трех новых возрастающих максимумов, AF становится равно 0,08 (0,02+3*0,02), а если рынок выдает девять новых максимумов, то AF достигает своего максимально возможного значения 0,20 (0,02+9*0,02). В последнем варианте, смещается каждый день на 20 процентов от дистанции между ее последним значением и экстремумом за день.

В самом начале тренда, фактор ускорения не велик и приказ на выход из торговли перемещается не торопливо. Если рынок выдает всё новые максимумы или минимумы, AF растёт и приказ на выход из торгов перемещается заметно быстрее. Но в ситуации, когда рынок не дает новых экстремумов, AF продолжает смещать стоп приказ в текущем направлении тренда. В результате этого эффекта, параболика вынуждает трейдеров отказываться от тех трендов, которые не ведут к прибыли.

Применение системы «Параболика»

Если мы видим, что находимся в центре мощного растущего тренда, необходимо отступить на несколько недель назад, и стартовать от туда параболику. Доведя параболику до текущего момента, необходимо продолжать корректировать стоп приказы каждый день в соответствии с ней, для того чтобы защитить свой профит с открытой позиции на покупку.

Если мы видим, что находимся в центре мощного понижательного тренда, необходимо отступить на несколько недель назад и стартовать от туда параболику. Доведя параболику до текущего момента, необходимо продолжать корректировать стоп приказы каждый день в соответствии с ней, для того чтобы защитить свой профит с открытой позиции на продажу.

Параболика объединяет цены и время и смещает нашу страховку (стоп приказы) в текущем направлении тренда. Чем мощнее текущий тренд, тем быстрее параболика перемещает стоп приказы. Параболика на данный момент остается одним из лучших методов получения максимальной прибыли на мощных движениях (сильный тренд), в которую мы вошли с использованием других методов.

система "параболика"

Линий параболика

Взгляните на рисунок. Система работает хорошо, если рынок находится в движении, но но когда он неподвижен, результаты сомнительные. Если мы получили ошибочный сигнал два раза подряд, то это скорее всего примета флэта - неподвижного рынка. В этот момент лучшим будет перестать применять параболику, но нужно продолжать рассчитывать ее виртуально и потерпеть, пока система не выдаст нам подряд два положительных сигнала.

Параболика потрясающе показывает себя на сильно динамичном рынке. В этом случае она позволяет извлечь максимальную прибыль (см. рисунок - подъем IBM на 30 пунктов и последовавший спад), причем выдает, только один ошибочный сигнал - в апреле. Два ошибочных сигнала подряд в мае показывают момент, когда нужно прекратить использовать параболики для реальных торгов и уйти в виртуальные.

Параболическая система отлично умеет определять моменты выхода из рынка. Длинные позиции (long позиции – позиции покупок) необходимо закрывать, в момент, когда цена спускается ниже уровня SAR, а короткие (short позиции - позиции продаж) — необходимо закрывать в момент, когда цена поднимается выше уровня SAR.

Если у нас открыта позиция на покупку (т.е. цена выше уровня SAR), уровень SAR будет каждый день смещаться вверх, независимо от того, в какую сторону движутся цены. Величина смещения уровня SAR зависит от силы движения цен.

Ниже, на рисунке показан график курса акций «Compaq» и уровень SAR. Длинную позицию необходимо открывать, когда SAR расположена ниже графика цены, а короткую — когда она расположена выше графика цены. В этом случае уровень SAR построен так, как описано в книге У.Уайлдера. Каждая позиция (точка) SAR показывает уровень стоп приказа для данного дня. Обратите внимание, уровень SAR показывает уровень стоп приказа для текущего, а не завтрашнего дня.

уровень SAR

Параболика на графике Compaq

Пример из реальных торгов:

parabolik

Пример использования Параболики

К великой радости, нам нет необходимости вручную рассчитывать показатели этого индикатора на бумаге или писать скрипты-программы. Индикатор построенный по этой (SAR) системе входит в стандартный пакет торгового терминала MetaTrader4. Называется он “Parabolic“.