Срединная линия Алана Эндрюса

Стратегический подход торговли на прямоугольнике

Различия между прямоугольником и Вилами Эндрюса

Стратегический подход торговли на прямоугольнике

В данной статье мы изучим стратегический подход торговли на прямоугольнике с помощью срединной линии Алана Эндрюса, а конкретно основные шаги процесса торговли на прямоугольнике.

Что касается местоположения прямоугольника в рамках существующего тренда жизненно-важного макро-аспекта торговли, то шаги следующие:

Установить предыдущий минимум или максимум, чтобы определить, находится рынок в восходящем или нисходящем тренде:

- стараться торговать только по направлению тренда;

- в случае сомнений, использовать больший временной масштаб, чтобы найти точное положение текущей цены в рамках волны большего временного масштаба;

- прояснить, принадлежит или нет текущий прямоугольник большей модели.

Рассчитать основные опорные центры существующего тренда и определить точное местонахождение рынка в рамках предыдущего колебания. Используя волны Эллиотта, мы должны знать:

- тип рынка, в котором мы находимся - импульсная или коррекционная модель;

- волна, в которой мы находимся - импульсная (W1, W3 и W5) или коррекционная (W2, W4 или волны A, B и C).

Срединная линия Алана Эндрюса

- подсчета баров Фибоначчи (5, 8, 13, 21, 34, 55);

- анализа расширений Фибоначчи, особенно 127%, 138.2%, 150% и 161.2%;

- квадрата девяти Ганна, особенно 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° и 360° (здесь важно упомянуть, что большинство времени рыночная цена показывает очень сильную окруженную зону, определенную отдельным циклом в 360°, особенно при торговле в прямоугольнике);

- динамических уровней Ганна, разработанных Доном Фишером, где особую важность имеет, так называемый, «третий уровень»;

- углов Ганна, где трендовая линия в 45° дает направление, а линии под другими углами служат поддержкой, сопротивлением или ценовыми целями;

- процентного правила Ганна, основанного на определенных значениях: 12.5%, 25%, 33%, 37.5%, 50%, 62.5%, 66%, 75%, 87.5% и 100%.

Примечание: важно считать число прямоугольников в преобладающем тренде, чтобы прямоугольники были полезными в проектировании завершения тренда. Существует высокая вероятность, что прорыв текущего прямоугольника продолжит тренд.

Иногда, мы торгуем против тренда, если волна Эллиота W3 является расширенной и достаточно длинной (по крайней мере, вдвое больше волны W1), подразумевая прибыльное восстановление в волне W4. Мы входим в рынок только в случае, когда отношение прибыли/риска составляет, по крайней мере, 2.5, с предварительно рассчитанной целью восстановления Фибоначчи в 38.2%.

Исключительная торговля в волне 4

5-минутный график DAX.

Для внутренних характеристик прямоугольника, чтобы микро-аспект торговли согласовывался с макро-аспектом, шаги должны быть следующими:

Тщательно анализировать различные черты прямоугольника таким способом, чтобы это давало нам достаточно надежную проекционную ценность для низко-рисковых сделок с высокой вероятностью. Мы предпочитаем использовать более соответствующий термин «проецирование», а не «предсказание» или «прогнозирование». Толпа имеет тенденцию игнорировать неудачи рынка, несмотря на то, что их довольно легко идентифицировать, потому что цена не достигает соответствующей целевой трендовой линии, как только прямоугольник подтвержден должным образом (4 касания). Текущий импульс внезапно исчезает, указывая на неизбежное движение в противоположном направлении. Отслеживать типичные разворотные бары; толчок импульсного индикатора в синергии с зеркальными, внутренними или наружными барами - способ подтвердить эти виды разворотных ситуаций следующим образом:

- частичное снижение (неудача нисходящего уклона) представляет собой один из лучших индикаторов, чтобы установить опасность восходящего прорыва, но повторимся только в случае, если прямоугольник подтвержден должным образом. Основанием частичного снижения будет более высокий минимум, который автоматически проектирует новый тренд внутри прямоугольника, способный к достижению необходимого восходящего импульса и прорыва верхней границы прямоугольника. Тогда может быть построен новый восходящий тренд внутри прямоугольника;

- частичный подъем (неудача восходящего уклона) представляет собой один из лучших индикаторов для установления опасности нисходящего прорыва, но еще раз - только если прямоугольник подтвержден должным образом. Вершиной частичного подъема будет более низкий максимум, указывающий, что рынок потерял свой импульс, вызывая разворот внутри прямоугольника. Это автоматически проектирует новый тренд внутри прямоугольника, с его нисходящей трендовой линией, способной достичь необходимого нисходящего импульса и преодолеть нижнюю границу прямоугольника.

Неудачи восходящего и нисходящего уклона в рамках прямоугольников

5-минутный график DAX.

Близость прямоугольника к вершине или основанию всего диапазона жизненного цикла товарного контракта или годового ценового диапазона акции может повлиять на вероятность торговли. Многие авторы соглашаются, что прорыв прямоугольников около максимумов цены товарных контрактов намного эффективнее, чем около его минимумов. Высота прямоугольников является фактором, который следует учитывать, принимая во внимание, что высокие прямоугольники прорываются выше, чем короткие. Ширина прямоугольников, как и высота, также является критически важным фактором при торговле на прямоугольниках. Мы можем обычно проектировать цель прорыва прямоугольника, как минимум, на расстоянии одной высоты. Максимальная цель может увеличиться до нескольких высот. Мы можем также определить эту вероятную цель, подсчитав бары прямоугольника и применив это число для нахождения цели проектируемого значения. Прорывы заканчиваются возвратами и ловушками более, чем в четверти случаев, при этом первые происходят вдвое чаще, чем последние. Эти две особенности ответственны за большинство потерь, получаемых агрессивными трейдерами. Данное явление также известно как ложные прорывы. Опытные трейдеры могут избежать этих опасных ситуаций, если, при подготовке к сделке они проверят поддержку/сопротивление.

Примечание: определение сопротивления/поддержки очень важно для поиска низко-рисковых сделок с высокой вероятностью. Нужно полностью проанализировать все варианты как можно детальнее. С этой целью необходимо проверить:

- старые максимумы и минимумы, или уровни предыдущих гэпов на часовом, дневном и недельном графиках;

- дневные опорные уровни или кластерные зоны недельных и месячных опорных уровней;

- сильные уровни Ганна: трендовую линию в 45°, трендовую линию в 50%, проценты восстановления, уровень 3 (в соответствие с методом Дона Фишера) или основные значения в рамках Квадрата девяти Ганна;

- восстановления или расширения Фибоначчи;

- определенные модели, вроде ценовой консолидации.

Объем во время прорыва возрастает. Мы обычно используем этот индикатор в нижнем окне графика, вместе со Скользящей средней объема в 21 бар. Следует следить за всплеском объема, который превысит уровень предыдущих значений.

Примечание: следует перейти к меньшему временному масштабу, когда цена приближается к трендовой линии прямоугольника (скажем, к 2-минутному графику, если мы торгуем на 5-минутном временном масштабе или 5-минутному графику при торговле на 15-минутном масштабе). Это походит на увеличенное рассмотрение движений рынка.

Построение внутреннего прямоугольника для лучшего выбора момента прорыва

5-минутный график DAX.

Комбинирование прямоугольников и Вил Эндрюса значительно повысит эффективность вашей торговли.

Комбинирование прямоугольника и Вил Эндрюса

60-минутный график SP200.

Различия между прямоугольником и Вилами Эндрюса

характеристики торговли по двум индикаторам

Даже учитывая очевидные сходства, есть несколько различий в:

50%-я линия Фибоначчи прямоугольника притягивает цену в меньшей степени, чем срединная линия Вил. верхняя/нижняя границы прямоугольника притягивают цену сильнее, чем верхняя/нижняя линии Вил. 100%-ые проекции первоначального прямоугольника исполняются лучше, чем предупреждающие линии Вил. параллельные скользящие трендовые линии, проведенные через шипы максимума/минимума, сразу вне прямоугольника, работают, по крайней мере, так же, как аналогичные линии в Вилах.

Большинство трейдеров с недоверием относятся к торговле на прямоугольниках. Изучите свой рынок и характеристики торговли. Дисциплинированный трейдер должен использовать адекватный торговый план без каких-либо долгих размышлений, не делая никаких исключений. Точно рассчитанная торговля - это единственный способ побеждать на боковых рынках, наблюдаемых нами в 70% потенциального периода торговли. Только таким образом трейдер может стать последовательным и прибыльным.