Технический индикатор MACD

Индикатор схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Открытие коротких позиций оказалось достаточно прибыльной тактикой, при условии, что долго- и среднесрочные тренды показывают первые признаки слабости

В основе индикатора лежит разница между значениями двух скользящих средних, быстрой и медленной. Индикатор не является чисто контртрендовым, однако, расхождение с ним часто предлагается использовать при построении торговых систем.

Я не использовал встроенный в программу индикатор, а построил аналог, использующий ту же разницу скользящих средних линий. Вот как расхождения выглядят на графике:

Красным цветом выделены фрагменты, когда присутствует дивергенция. Зеленым цветом выделены фрагменты, когда значения индикатора подтверждают обновление ценой своих максимумов. Протестируем первую торговую систему. Поскольку поиск расхождений достаточно сильно фильтрует доступный ценовой ряд, то необходимо убедиться, что система генерирует достаточное количество сделок:

На графике распределения сделок видно, что число сделок практически не опускалось ниже 72 в обоих случаях (расхождений и подтверждений). Поэтому можно говорить о статистической достоверности полученных результатов:

Хорошо видно, что имеет место значительный сдвиг математического ожидания. Для его оценки целесообразнее всего использовать среднюю прибыль на сделку (нижний ряд) или профит-фактор (второй ряд), как функцию от вероятности прибыли (верхний ряд) и отношение средней прибыли к среднему убытку (третий ряд). Левая часть таблицы показывает результаты системы, открывающей шорты в случае «расхождения», а правая – в случае «подтверждения».

Значения рассчитаны для следующих пар длинной/медленной скользящих средних линий: 20/5, 80/20, 140/35, 200/50,

260/65. В сводной таблице они отмечены значениями длинных скользящих средних. Сразу бросается в глаза, что левая часть гораздо эффективнее правой. Это объясняется тем, что в случае подтверждения индикатором цены позиция открывается против идентифицированного тренда, который к тому же помогает цене обновлять максимумы. Поэтому, чем долгосрочнее тренд, тем убыточнее открывать против него короткие позиции. Исключение составляет лишь краткосрочное значение индикатора. Оно определяет краткосрочное восходящее движение, которое чаще оказывается нестабильным и не развивается в сильную тенденцию роста. Поэтому можно сделать первоначальный вывод, что ценовые колебания подобной длины чаще и легче разворачиваются в обратную сторону.

А вот левая часть, наоборот, радует нас стабильностью и положительным математическим ожиданием трейдов. Лишь краткосрочное значение не показало стабильной и уверенной динамики. Открытие коротких позиций оказалось достаточно прибыльной тактикой, при условии, что долго- и среднесрочные тренды показывают первые признаки слабости. Примечательно, что при торговле против долгосрочного тренда (260 периодов), вероятность прибыли уменьшалась со временем удержания позиции. Можно сделать вывод: Торговля «расхождений» более выгодна на среднесрочных временных интервалах, а шорт «подтверждений» имеет смысл только в краткосрочном периоде, когда тренд еще не успел развиться.

Автор: Тарас Правдюк