Варианты формирования моделей "двойная верщина", "двойное основание"
Правила торговли с использованием моделей "двойная вершина" и "двойное основание"
Модели формируются, когда цена не в состоянии показать новые минимумы или новые максимумы на существенных предыдущих уровнях
варианты формирования моделейЭти модели формируются, когда цена не в состоянии показать новые минимумы или новые максимумы на существенных предыдущих уровнях.
двойная вершинаДиаграмма 1. Потенциальная модель «двойная вершина».
Модели «двойная вершина» и «двойное основание» относительно надежны и легки для торговли. Когда модель не срабатывает, это может сигнализировать о потенциальной возможности формирования модели «тройная вершина» или «тройное основание».
Модели «двойная вершина/основание» имеют несколько вариантов, и эти разновидности подразумевают различные методы распознания модели и правила торговли.
Формирование моделей «двойная вершина/основание»
На активных рынках, модели «двойная вершина/основание» возникают, когда рынок быстро движется до своего пика или дна, что сопровождается большим объемом в первой стадии. Без каких-либо предупреждающих сигналов рынок разворачивается и восстанавливается к ключевому уровню поддержки/сопротивления и после некоторой консолидации повышается/снижается к предыдущему пику/дну с меньшим объемом во второй стадии. Эти два резких движения формируют модель «двойная вершина/основание» и сигнализируют о потенциальном развороте предыдущего тренда. В большинстве этих моделей два колебания к пику или основанию не должны быть равны между собой и одна из вершин/оснований может быть выше или ниже второго.
модель "двойная вершина"Диаграмма 2. Потенциальная модель «двойная вершина».
Предыдущее движение до формирования модели «двойная вершина/основание» сигнализирует, будет ли это моделью продолжения или моделью разворота. Если предыдущее движение было длинным продолжительным восходящим/нисходящим трендом до первой вершины/основания, то модель может сигнализировать о развороте, в то время как при коротком предыдущем движении это может быть моделью продолжения.
Рынки, делающие новые максимумы/минимумы (по крайней мере, за последние 40 баров) могут сигнализировать о модели разворота. «Размер» модели или продолжительность интервала между двумя вершинами/основаниями позволяет оценить вероятность успешности модели. Достаточная продолжительность интервала между двумя вершинами/основаниями сигнализирует о высокой вероятности разворота. «Размер» восстановления (по крайней мере, 15% от начала колебания) между двумя вершинами/основаниями также указывает на вероятность успешности модели. Если мы видим большой объем во время движения к первой вершине/основанию и слабый объем на второй вершине/основании, за которыми последовал более высокий объем во время сигнала прорыва, то имеется высокая вероятность успешности модели.
Правила торговли на «двойной вершине»
«Двойной вершиной» считается формация из двух пиков с промежуточным минимумом реакционного колебания. После завершения второго пика, цена снижается ниже реакционного минимума, подавая сигнал потенциальной сделки.
Правила торговли на "двойной вершине"Диаграмма 3. Модель «двойная вершина».
Правила торговли
Торговля: Подтверждение модели «двойная вершина» происходит при прорыве уровня минимума колебания (линии шеи). Входить в рынок обычно рекомендуется ниже предыдущего минимума колебания (см. диаграмму 3).
Цель: Реализация модели «двойная вершина» предполагает потенциальный целевой уровень, находящийся от точки входа в рынок на расстоянии от вершины до линии шеи (см. диаграмму 4).
Стоп-ордер: «Двойные вершины», как и любая другая модель, также может потерпеть неудачу, либо сформировать «тройную вершину» или другую модель. Обычно провал модели происходит, когда цена разворачивается и возвращается в середину диапазона «двойной вершины». Поэтому для ограничения рисков рекомендуется размещать защитный стоп-ордер в середине диапазона модели.
Торговля на "двойной вершине"Диаграмма 4. Торговля на «двойной вершине».
Правила торговли на «двойном основании»
«Двойное основание» является зеркальным отражением модели «двойная вершина». Продолжительный нисходящий тренд приводит к формированию новых минимумов, сопровождаемых умеренным ралли от первого основания. После короткого ралли цена пытается вновь протестировать уровень минимума первого основания. Неспособность продвинуться ниже первого основания приводит к формированию второго основания и развороту предыдущего тренда. Промежуточный максимум колебания между двумя основаниями называется «реакционным максимумом колебания». Когда цена продвигается выше этого «реакционного максимума колебания», это сигнализирует о потенциальной возможности торговли в длинную сторону.
Торговля на модели "двойное основание"Диаграмма 5. Модель «двойное основание».
Правила торговли
Торговля: Торговля на модели «двойное основание» может осуществляться только после подтверждения прорыва. Подтверждение происходит, когда цена закрывается выше линии шеи. Входить в длинную сторону рекомендуется выше максимума бара прорыва линии шеи (см. диаграмму 5).
Цель: Модель «двойное основание» также имеет хорошее соотношение риска к прибыли. Первой целью является 100% диапазона колебания модели. Вторая цель может находиться на расстоянии от 127% до 162% глубины модели «двойное основание» (см. диаграмму 6).
Стоп-ордер: Как и любая другая модель, «двойное основание» также может потерпеть неудачу. Провал модели происходит, если цена закрывается ниже середины диапазона модели. Соответственно, для защиты своей сделки рекомендуется размещать стоп-ордер ниже середины модели.
двойное основаниДиаграмма 6. Торговля на «двойном основании».