Визуальный подход

Торговая установка HCD

Для визуального подхода очень полезными оказываются свечные графики

Существует множество торговых методов, которые можно использовать для активной торговли, включая различные механические и ручные торговые системы и стратегии. Постоянное изменение рыночных условий может потребовать, чтобы системные трейдеры адаптировали и модернизировали параметры для торговли. Я предпочитаю визуальный подход, который больше относится к ручному режиму торговли при использовании механических методов управления риском. Для визуального подхода очень полезными оказываются свечные графики. Если вы внимательно изучите основы этой формы графического представления, то вам может открыться новое значение того, как действуют рынки.

Это поразительно, но построение свечных графиков, будучи одной из первых форм отслеживания товарных цен приблизительно 400 лет назад, на сегодня остается популярным методом анализа лишь у относительно небольшого количества трейдеров. Несмотря на их кажущуюся на первый взгляд сложность, это - относительно простой метод, который увеличивает визуальные эффекты на графике. Свечной график является одним из основных методов, который мгновенно показывает трейдеру важную связь между четырьмя важнейшими аспектами ценового анализа. Это - соотношения между открытием, максимумом, минимумом и закрытием данного периода торговли. Цвет тела свечи, дифференцирующий отношение между открытием и закрытием, действует как быстрый и ясный способ идентификации текущей среды рынка, и принятия или отклонения определенного уровня поддержки или сопротивления на данном временном масштабе. Например, если на данном временном периоде свеча двигается вверх от цены открытия и закрывается около максимумов, то это указывает на сильный интерес покупателей. Если после открытия, цена устанавливает максимум и затем падает, то расстояние от экстремальной точки, называемое тенью, ясно показывает отклонение от этого максимального ценового уровня.

Есть еще одна свечная формация, называемая «дожи», в которой нет никакого тела, поскольку рынок закрывается почти на том же уровне, где и открылся. Именно на такой формации мы и сконцентрируемся в данной статье.

В своей книге «Тактики технической торговли» я демонстрирую многие эффективные способы ожидать уровни сопротивления и поддержки. Один из наиболее надежных и распространенных методов определения этих уровней связан с математическим вычислением Опорных уровней или разворотных точек. За многие годы я заметил, что дожи чаще всего формируются на этих предопределенных заранее уровнях. Именно на поведении рынка на уровне поддержки и сопротивления, особенно когда возникает дожи, мы и будем концентрироваться. Ключевым моментом здесь является наблюдение за подтверждением и входом в рынок, когда есть изменение импульса. Мы рассматриваем определенное изменение поведения рынка, когда рынок не просто формирует более высокий максимум, но делает закрытие выше максимума дожи за поддержкой Опорного уровня.

В данной статье мы подробно рассмотрим эту специфическую торговую установку и необходимые условия для подтверждения сигнала покупки/продажи.

Эту торговую модель я называю метод HCD (Закрытие над максимумом дожи). Ее идентификация связана с определенными критериями, которые обязательно должны выполняться, чтобы отфильтровывать ложные сигналы. Этот метод представляет собой довольно простой подход и является высоко-вероятностной стратегией.

Данная торговая установка может помочь вам улучшить результаты вашей торговли и позволит развить последовательно-выигрышную торговую стратегию. Ее можно сравнить с эпоксидным клеем, состоящим из двух ингредиентов. По-отдельности они не очень надежны, однако, при их смешивании получается невероятно сильное и стойкое клеящее средство.

Использование свечных моделей в сочетании с Опорными уровнями может дать вам тот же самый высоконадежный результат, если вы знаете, что именно следует искать. Применение долгосрочного анализа с использованием Опорных уровней даст трейдеру эффективный метод нахождения точек, где может произойти ожидаемое изменение тренда, таким образом, позволяя ему не только подготовиться, но и непосредственно использовать эту торговую возможность.

Торговая установка

Можно применять эту торговую установку, используя различные временные форматы, помимо внутри-дневного анализа. Вы можете включить вычисление недельных и даже месячных Опорных уровней. Если взять, например, недельные данные (максимум, минимум и закрытие предыдущей недели), то можно заранее получить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на текущую неделю.

Это может не только помочь вам идентифицировать целевую область для входа в рынок, но также и определить ваши целевые уровни для выхода из сделки. После формирования этой торговой установки, все, что вам нужно это подтверждение, чтобы вы могли «щелкнуть мышкой» и войти в рынок.

На графике ниже более детально представлена данная торговая установка. Обратите внимание, что как только рынок закрылся выше максимума дожи, мы видим немедленную реакцию положительного импульса и продолжение достижения рынком более высоких цен.

15-минутный график EURUSD. Торговая установка HCD.

Именно на этом мы и сосредотачиваемся после снижения цены, и когда рынок приближается к предопределенному уровню поддержки, основанному на вычисленном Опорном уровне.

Правила для торговой установки HCD:

Когда рынок приближается к ключевому Опорному уровню, покупка осуществляется по цене текущего закрытия или следующего открытия, как только произойдет новое закрытие выше предыдущей свечной модели бычьего разворота, особенно формации дожи. Размещается первоначальный стоп-ордер для ограничения риска ниже минимальной точки бычьей свечной модели. Выход из сделки происходит на закрытии или первом открытие после свечи, которая совершает более низкое закрытие после длительного восходящего тренда. Можно использовать «фильтр» для подтверждения сигнала покупки на основном Опорном уровне, вроде .

Бычьей свечной моделью может быть «харами», «дожи-харами», «бычье проникновение», «бычье поглощение» или моя любимая модель - «Закрытие над максимумом дожи». Эта модель работает на большинстве рынков, включая акции, форекс и фьючерсы. Она представляет собой высоко-вероятностную внутри-дневную торговую модель, при этом хорошо работая и для позиционной торговли. Хотя, безусловно, для внутри-дневной торговли будет более высокая частота формирования моделей.

Эта модель возникает на различных временных масштабах, однако я не рекомендовал бы использовать ее менее чем на 5-минутных графиках. Мой предпочтительный временной масштаб для внутри-дневной торговли составляет 5- и 15-минутный период. Это позволяет мне захватывать движения тренда по мере их возникновения на рынке.

Ниже представлен пример золота на CBOT за 28 сентября 2005г. Прежде всего, нам нужны расчеты Опорных уровней. Поэтому мы берем максимум, минимум и закрытие предыдущего дня и по формуле получаем значение 466.50 в качестве первого уровня поддержки, обозначаемого «S-1». Обратите внимание на ценовое действие на уровне поддержки. Свеча дожи возникает на уровне S-1 и двумя периодами позже формируется бычья свеча поглощения. При этом, она также закрывается выше максимума дожи.

Я хочу проиллюстрировать развитие рыночного ценового действия, обращая внимание, что мы никогда не увидим до конца торгового периода, что цена делают более низкое закрытие. Последовательность более высоких максимумов, более высоких минимумов и более высоких закрытий, определяемых зелеными свечами, которые постоянно повышались сразу мимо дневного проектируемого Опорного уровня R-1 на отметке 472.50. Это является великолепным примером торговым сигналом HCD, который приводит к повышению цены золота на 6.00 долларов.

15-минутный график Gold. Торговая установка HCD.

Примером того, как эта торговая установка может быть применена на рынке форекс, служит представленный ниже внутри-дневной график британского фунта за 30 сентября. Применив формулу Опорных уровней, мы получим предопределенную поддержку на отметке 1.7568. Обратите внимание, как цена отскакивала от этого уровня, и затем сформировался дожи. Сигнал покупки возник, когда бычья свеча (зеленая) закрылась выше максимума дожи, после чего произошла соответствующая последовательность более высоких максимумов, более высоких минимумов и более высоких закрытий вплоть до момента, пока цена не достигла сопротивления R-1 на уровне 1.7680. Это дает почти 80 пунктов прибыли.

15-минутный график GBPUSD. Торговая установка HCD.

Следующим примером является график Dow-mini. Здесь мы видим, что дожи формируется прямо на линии поддержки Опорного уровня. Помните, что дожи чаще формируются на уровнях поддержки или сопротивления. В данном случае свеча сразу после дожи не только закрылась выше максимума дожи, но также и полностью покрывает тела двух предшествующих дожи свечей. Это усиливает сигнал разворотной формации. Как вы видите, рынок совершил значительное ралли, подойдя вплотную к уровню сопротивления R-2, что дает почти 100 пунктов прибыли за торговую сессию.

Этот пример демонстрирует немедленное положительное изменение, как только произошел разворот. Также обратите внимание на значительное преобладание бычьих свечей, что подтверждает доминирование покупателей на рынке, формируя значительный бычий импульс.

15-минутный график Dow. Торговая установка HCD.

.

В правилах также сказано, что мы можем использовать подтверждающие индикаторы. На графике ниже установлены три индикатора быстрый Стохастик, затем MACD и CCI. Как вы видите, на Стохастике сформировался сигнал бычьей конвергенции, указывающий на то, что цена находится в стадии истощения и готова развернуться, поскольку сформировался дожи.

В соответствии с торговой установкой HCD мы можем войти в длинную позицию на закрытии текущей или открытии следующей свечи на уровне 10485. Однако, обратите внимание, что индикатор MACD запаздывает и инициирует вход в рынок на уровне 10520.

Сигналом входа по индикатору MACD было бы пересечение Скользящих средних, либо пересечение нулевой линии. Обратите внимание, что MACD не формирует бычью конвергенцию, аналогично Стохастику.

Индикатор CCI применяется с параметром в 14 периодов. Здесь мы видим, что гистограмма показывает подтверждение истощения нисходящего движения в виде бычьей конвергенции, но пересечение нулевой линии также подало бы сигнал покупки на намного более высоком ценовом уровне, подобно сигналу MACD. Одна из особенностей индикатора CCI в том, что он включает в свое вычисление формулу Опорного уровня. Он может играть очень важную роль в качестве подтверждающего индикатора. Однако, он все же является запаздывающим индикатором и, как показывает график ниже, сигнал входа происходит позже, чем на торговой установке HCD.

15-минутный график Dow. Подтверждение индикаторов

Независимо от того, какой индикатор вы предпочитаете использовать, часто трейдеры бывают удивлены способностью Опорных уровней заранее указывать возможное местоположение поддержки или сопротивления. Более того, в большинстве случаев Опорные уровни поддержки и сопротивления является практически точными значениями максимума и минимума для данной торговой сессии. Однако, реальная ценность Опорных уровней на этом не заканчивается. Анализ Опорных уровней имеет дело с разворотными точками не только цены, но и определенного периода времени.

Это то, что я считаю «правильной стороной» графического индикатора

. Это также дает вам метод для идентификации тренда и определения типичной или справедливой цены данного временного масштаба. Если цена слишком далеко отклоняется от этого уровня, то вычисление внешних чисел может помочь вам определить, в какой точке рынок, с наибольшей вероятностью, развернется. Можно также использовать эту особенность Опорного уровня, чтобы разработать систему Скользящих средних. Однако, комбинирование этих вычисленных уровней с визуальной оценкой некоторых свечных моделей может дать превосходные ориентиры когда и где входить и выходить из торговых позиций. Трейдеры, которые стремятся к наиболее высокой вероятности успешной торговли, извлекут выгоду из этого простого, но все же проверенного временем метода.

Удивительно, но эти модели одинаково хорошо работают на медвежьих рынках, соответственно я их называю торговой установкой LCD (Закрытие под минимумом дожи). Когда я использую анализ Опорного уровня, я хочу видеть, как рынок ведет себя на или около целевого уровня. Я также включаю специальный подход со Скользящими средними, который иллюстрирует изменение условий на рынке. Если мы видим, что цена меняет направление движения, то можем установить торговую позицию, как только цена закроется ниже минимума дожи, произойдет пересечение Скользящих средних, и цена закроется ниже обеих Скользящих средних. Я использую комбинацию Опорного уровня с простой Скользящей средней. Позиция удерживается до изменения этих определенных условий. В качестве условий медвежьего тренда я слежу за серией более низких минимумов, более низких максимумов и более низких закрытий. Пока рыночные условия не изменятся, и мы не получим противоположную серию, я остаюсь на короткой стороне рынка.

15-минутный график S&P500. Торговая установка LCD

На представленном выше графике мы видим сигнал продажи CD.LCD (отмечен стрелкой), сформированный на Опорном уровне. Когда цена закрылась ниже обеих Скользящих средних и Скользящие средние пересеклись, произошло подтверждение изменения тренда. Цель по прибыли находится на первом Опорном уровне поддержки. Обратите внимание, что этот метод дает сигнал в короткую сторону задолго до того, как индикаторы MACD и Стохастик сформировали соответствующие сигналы. Как вы видите, на Опорном уровне поддержки была сформирована свеча-дожи, подтверждающая его актуальность. Как я уже указал выше, на таких уровнях очень часто возникают разворотные свечи.

Я в своих исследованиях более детально рассматриваю статистику возникновения таких моделей, как «дожи», «звезда» и «молота» на некоторых рынках. Ниже приводится пример частоты этих моделей для рынка e-mini S&P500 на 15-минутном периоде. На гистограмме ниже мы видим, что 30% оснований было подтверждено моделью «дожи», в то время как 40% оснований сформированы моделью «молот». Объединив эти две модели, мы получим 70%-ую вероятность, что на временном интервале в 15 минут основание будет сформировано свечей «дожи» или «молот». Вершины в 36% случаев сформированы «дожи», а в 40% - «падающей звездой», что вместе дает 77%-ую вероятность их возникновения на вершине.

Статика возникновения свечных моделей на основаниях/вершинах на рынке S&P500 e-mini.

Заключение

Представленные в данной статье методы используются, чтобы помочь трейдеру сконцентрироваться на текущем ценовом действии. Свечные модели дают визуальное подтверждение ценового импульса, а Опорные уровни предупреждают о потенциальных разворотных моментах. Когда вы комбинируете эти два метода, то получаете надежную торговую программу.